计量经济学考试单选(答案版)

第一篇：计量经济学考试单选(答案版)

单选

1． 一元线性样本回归直线可以表示为（D）

A．Yi01Xiui

B.E(Yi)01Xi

C.Yi01Xiei

D.Yi01Xi

2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（A）A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C．无偏的，且方差最小

D.有偏的，但方差仍最小

3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（B（k-1））个虚拟变量

4． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（B不可识别的）

5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（A）有关

A．所考察的两期间隔长度B．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化

6． 对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数等于（B=0.5）

7． 对于自适应预期模型Ytr0r1Xt(1r)Yt1ui，估计参数应采取的方法为(C)A．普通最小二乘法

B．甲醛最小二乘法

C．工具变量法

D．广义差分法

8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（A协整相关）

9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（B制度参数）

10.当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（B富有弹性）

近似

11．一元线性回归中，相关系数r=(C)A.（（XiX)(YiY))22(XiX)2(YY)i

B.（XX)(YY)(XX)(YY)ii2ii2

C（XiX)(YiY)(XiX)2(YY)iD

2(YY)i(XiX)2(YY)i2

12.对样本相关系数r，以下结论中错误的是（D）。A．r越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B.r越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C.-1≤r≤1 D.若r=0，则X与Y独立

1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：(B)A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法

2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是(B.不可识别的)

3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是(C.内生变量)

4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于(D=4)

5.假设回归模型为 其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则 的普通最小二乘估计量(D.有偏且不一致)

6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是(D.有偏且不一致)

7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验(A.异方差性)

8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用(D.工具变量法)

9.系统变参数模型分为(D)A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型

C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型

10.虚拟变量(A)A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素

11.单方程经济计量模型必然是(A.行为方程)

12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D.0≤DW≤4)

13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有(C.F=∞)14.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL

15.经济计量分析的工作程序(B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型)

16.前定变量是(A.外生变量和滞后变量)的合称。

17.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程(B.不可识别)

18.用模型描述现实经济系统的原则是(B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度)

19.下面说法正确的是(D.)A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量

20.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定(B)A.它具有不变的价格弹性 B.随需求量增加，价格下降 C.随需求量增加，价格上升 D.需求无弹性

21.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，总供给和(C)A.建模时所依据的经济理论 B.总收入

C.关于总需求、生产和收入的恒等关系 D.总投资

22.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在(A.多重共线性)

23.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是(C)A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素

24.线性模型的影响因素(C)A.只能是数量因素B.只能是质量因素

C.可以是数量因素，也可以是质量因素 D.只能是随机因素

25.检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作(B.事后预测)

25、已知样本回归方程

Yt202Xi，(XX)250,那么有解释的变差ESS=（A 200）

26、时间序列资料大多数存在序列相关问题，在分布滞后模型中，这种相关问题转化为（B.多重共线性问题）

27、当DW=4时，回归残差（B.存在一阶负自相关）

28、已知总变差TSS=100,剩余变差RSS=10，判定系数R（B.=0.9）

29、当模型包括无关解释变量时候，最小二乘估计量是（C）

A 无偏，方差最小 B有偏，方差最小 C无偏，方差增大 D有偏，方差增大

1.(B.费里希（frisch）)是经济计量学的主要开拓者人和奠基人。

2.随机方程又称为（C．行为方程）。

3．如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（C.二者均不可识别）

4.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（B.不可识别）

5.下面关于内生变量的表述，错误的是（A）A．内生变量都是随机变量。

B．内生变量都受模型中其它内生变量和前定变量影响，同时又影响其它内生变量。

C．在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。D．滞后内生变量与内生变量具有相同性质。

第二篇：计量经济学习题及答案

期中练习题

1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）

ˆ)达到最小值 B.使YY达到最小值 A．使(YtYtttt1nt1nnn C.使(YY)ttt12达到最小值 D.使

(Yt1tˆ)2达到最小值 Yt2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆ2.00.75lnX，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 lnYii（）

A.0.75 B.0.75% C.2 D.7.5%

3、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F统计量与可决系数R之间的关系为()2R2/(nk)R2/(1R2)A.F B.F 2(1R)/(k1)(k-1)/(nk)R2R2/(k1)C.F D.F

(1R2)/(nk)(1R2)

6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS。则 RSS 的自由度为（）

A.1 B.n-2 C.2 D.n-3

9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为

e2t800，样本容量为46，则随机误ˆ为（）差项的方差估计量A.33.33 B.40 C.38.09 D.20

1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（）A.E(ui)0 B.Var(ui)i2 C.E(uiuj)0 D.随机解释变量X与随机误差ui不相关 E.ui～N(0,i2)

2ˆXˆXe，下列各式成立的有（）ˆ

2、对于二元样本回归模型Yi11i22iiA.D.ei0 B.E.eXi1i1i0 C.eXi2i0

eYii0XX2i04、能够检验多重共线性的方法有（）

A.简单相关系数矩阵法 B.t检验与F检验综合判断法 C.DW检验法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法

计算题

1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（X1，亿元）与净出口（X2，亿元）与国民生产总值（Y，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：

ˆ3871Y.8052.177916X1i4.051980X2i iS.E=(2235.26)(0.12)(1.28)R=0.99 F=582 n=13 问题如下：

①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分）②估计修正可决系数R，并对R作解释；（3分）

③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。（t0.025(13)2.16, F0.05(2,10)4.10）（4分）

2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）

u

Q=ALKe

1． 说明、的经济意义。（5分）

2． 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（5分）

3． 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 0，试写出A的估计式。（5分）4． 此模型可能不满足哪些假定条件，可以用哪些检验（5分）

222

3、对于人均存款与人均收入之间的关系式 下估计模型(括号内为标准差)：，使用美国 36 年的数据，得到如

(151.105)(0.011)

(1)的经济解释是什么 ?（5 分）

和 的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话，你可(2)(2)以给出可能的原因吗 ?（7 分）

(3)你对于 拟合优度有 什么看法吗 ?（5 分）

(4)检验是否每一个回归系数都与 零显著 不同(在 1 ％ 水平下)。同时对零假设 和备择

假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么 ?（8 分）简答题：

多重共线性的后果有哪些？

普通最小二乘法拟合的样本回归线的性质？ 随机误差项 产生的原因是什么？

一、判断题（20 分）1 ．随机误差项 和残差项

是一回事。（）

值超过临界的 t 值，我们将接受零假设（）2 ．给定显著性水平3 ． 及自由度，若计算得到的。（）．多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是不显著的。（）5 ．双对数模型的 67计算题3答案：对于人均存款与人均收入之间的关系式

值可与线性模型的相比较，但不能与对数－线性模型的相比较（）

rXY0.8 rXY0.2 ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是()4.以Yi表示实际观测值，Yiˆ)2=0 A.∑(Yi一Yiˆ)2最小 C.∑(Yi一YiB.∑(Yi-Y)=0 D.∑(Yi-Y)最小

225.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui服从()2A.N(0，σ)B.t(n-1)C.N(0，i2)

D.t(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为()A.0.32 B.0.4 C.0.64 D.0.8 7.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则()A.预测区间越宽，精度越低 B.预测区间越宽，预测误差越小 C.预测区间越窄，精度越高 D.预测区间越窄，预测误差越大 8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是()．．A.∑ei=0 C.∑eiXi=0

B.∑ei≠0

ˆ D.∑Yi=∑Yi9.下列方法中不是用来检验异方差的是()．．A.ARCH检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验

10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?()A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.间接最小二乘法 D.工具变量法

11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于()A.0.3 B.0.6 C.1 D.1.4 12.如果dL0 D.ρ<0 14.方差膨胀因子的计算公式为()ˆ)A.VIF(i1 21Riˆ) B.VIF(i1 21Rˆ)1 C.VIF(iRi2ˆ)1 D.VIF(iR2 17.在联立方程模型中，识别的阶条件是()A.充分条件 B.充要条件 C.必要条件 D.等价条件 18.在简化式模型中，其解释变量都是()A.外生变量 B.内生变量 C.滞后变量 D.前定变量

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)22.多元回归模型Yi12X2i3X3iui通过了整体显著性F检验，则可能的情况为

()A.20,30 C.2=0，3≠0 E.1=0，2=0，3=0 23.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为()A.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量 C.经济变量相关的共同趋势 D.滞后变量的引入 E.样本资料的限制

27.常用的处理多重共线性的方法有()A.追加样本信息 B.使用非样本先验信息 C.进行变量形式的转换 D.岭回归估计法 E.主成分回归估计法

28.在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有()A.Y=0+1X+u C.Y=0+1X+1(DX)+u E.Y=0+0D+1X+1(DX)+u

五、简单应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)36.以1978～1997年中国某地区进口总额Y(亿元)为被解释变量，以地区生产总值X(亿元)为解释变量进行回归，得到回归结果如下： ˆt=-261.09+0.2453Xt YB.Y=0+0D+1X+u D.Y=0+1(DX)+u

B.2≠0，3≠0 D.2≠0，3=0 Se=(31.327)()t=()(16.616)R2=0.9388 n=20 要求：(1)将括号内缺失的数据填入；(计算结果保留三位小数)(2)如何解释系数0.2453；

(3)检验斜率系数的显著性。(=5％，t0.025(18)=2.101)37.设消费函数为Yt01Xtut，若月收入Xt在1000元以内和1000元以上的边际消费倾向存在显

著差异，如何修改原来的模型?分别写出两种收入群体的回归模型。38.考虑下述模型

Ct=12Dtut(消费方程)It12Dt1vt(投资方程)Pt=Ct+It+2t

其中，C=消费支出，D=收入，I=投资，Z=自发支出；C、I和D为内生变量。

要求：(1)写出消费方程的简化式方程；

(2)用阶条件研究各方程的识别问题。

六、综合应用题(本大题共1小题，9分)39.经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型：

Ln(Y/K)=1.5492+0.7135Ln(L/K)-0.1081LnP+0.0045t(16.35)(21.69)(-6.42)(15.86)2 R=0.98 其中，Y=产出，K=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。(计算结果保留三位小数)问：(1)回归分析的结果是否支持经济学家的假设；

(2)如果在样本期内价格P增加60％，据回归结果，资本产出率下降了多少?(3)如何解释系数0.7135?

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分,共20分)36．试述一元线性回归模型的经典假定。37．多重共线性补救方法有哪几种？ 39．试述间接最小二乘法的计算步骤。

六、分析题(本大题共1小题，10分)42.根据相关数据得到了如下的咖啡需求函数方程：

ˆ=1.2789-0.1647LnXl+0.5115LnX2+0.1483LnX3-0.0089T-0.0961D1-0.157D2-0.0097D3 LnYR=0.80 其中X1，X2，X3，T，D1，D2，D3的t统计量依次为(-2.14)，(1.23)，(0.55)，(-3.36)，(-3.74)，(-6.03)，(-0.37)。Y=人均咖啡消费量，X1=咖啡价格，X2=人均可支配收入，X3=茶的价格，T=时间变量，Di为虚拟变量，1、(1)R1(1R)22n1=0.78 nk(2)H0:B2=B3=0 H1: B2、B3至少有一个不为0 F=40>F0.05(2,20)，拒绝原假设。(3)H0:B2=0 H1: B2≠0 t=2.8>t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，Yt的系数是统计显著 H0:B3=0 H1: B3≠0 t=3.7>t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，Pt的系数是统计显著

2、此模型存在异方差，可以将其变为：

YiXi2X2ib1Xi2X2ib2XiXi2X2iiXi2X2i，则为同方差模型

3、答：（1）Cov(ui,uj)=0 ij 的古典假设条件不满足，而其他古典假设满足的计量经济模型，称为自相关性。

因为D.W＝0.3474 dL1.24，D.WX小于dL 所以存在自相关，且正相关。（2）自相关产生的影响：OLS估计量不是最好估计量，即不具有方差最小性；T检验，F检验失效；预测精测下降。

YtYt1b0(1)b1(XtXt1)utut1令Y*YtYt-1 X*Xt－Ｘｔ－１从而Y*b0(1)b1X*vt这样模型满足古典假设，可以进行OLS估计

4、答：（1）内生变量有：Q DSP 外生变量有：Y W 前定变量有；Yt1 Y W

QtD0QS1Pt2Yt3Yt10Wt1tDS（2）完备型为：0QQt1Pt0Yt0Yt12Wt2t

QDQS0P0Y0Y0W0tttt1t

（3）识别

（Ｂ0Ｔ0）＝

12

Ｒ（Ｂ0Ｔ0）＝２

ｇ－１＝２

10Ｒ（Ｂ0Ｔ0）＝ｇ－１ 故秩条件满足，方程可识别．

因为K－Ｋi＝ gi-1

故

NER0.09720.0035RATE(9.2079)(5.9728)R20.0462 F=35.678 DW=2.02说明：括号中是t统计量

（1）紧紧围绕输出结果，表中，所以均值为0.1322；，是被解释变量的标准差，所以方差为(0.244)^2；

（2）这是一个点预测问题，将解释变量值代入回归方程，得条件均值=0.0972+0.0035*0.4=0.0986；

条件方差的计算复杂些，由理论知识知道被解释变量的方差和扰动项的方差相等，即var(y)=var(u),所以p53公式(2.78)

就是被解释变量的条件方差。具体计算根据公式(2.78)，需要知道x的均值，这个可以从p33公式（2.29）推出，X(Y1)/2(0.13220.0972)/0.003510，Xf=0.4，还需要知道0.0006，分子是，而系数的标准差为，表中给出

等于0.2385所以可以得到这

样

就

得

到

=(0.2385/0.0006)^2=158006.25,=0.2385^2（1+1/739+(0.4-10)^2/158006.25=0.0569

1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）A．使nn(YYˆ)达到最小值 B.使YYtttt达到最小值

t1nt1n C.使(YY)ttt12达到最小值 D.使

(Yt1tˆ)2达到最小值 Yt2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为

ˆ2.00.75lnX，lnYii这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加（）

A.0.75 B.0.75% C.2 D.7.5%

3、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F统计量与可决系数R之间的关系为()2 R2/(nk)R2/(1R2)A.F B.F

(1R2)/(k1)(k-1)/(nk)R2R2/(k1)C.F D.F 22(1R)/(nk)(1R)

6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS。则 RSS 的自由度为（）

A.1 B.n-2 C.2 D.n-3

9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为

e2t800，样本容量为46，则随机误ˆ为（）差项的方差估计量A.33.33 B.40 C.38.09 D.20

1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（）A.E(ui)0 B.Var(ui)i2 C.E(uiuj)0 D.随机解释变量X与随机误差ui不相关 E.ui～N(0,i2)

2ˆXˆXe，下列各式成立的有（）ˆ

2、对于二元样本回归模型Yi11i22iiA.D.ei0 B.E.eXi1i1i0 C.eXi2i0

eYii0XX2i04、能够检验多重共线性的方法有（）

A.简单相关系数矩阵法 B.t检验与F检验综合判断法 C.DW检验法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法

计算题

1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（X1，亿元）与净出口（X2，亿元）与国民生产总值（Y，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：

ˆ3871Y.8052.177916X1i4.051980X2i iS.E=(2235.26)(0.12)(1.28)R=0.99 F=582 n=13 问题如下：

①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分）②估计修正可决系数R，并对R作解释；（3分）

③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。（t0.025(13)2.16, F0.05(2,10)4.10）（4分）

2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）

u

Q=ALKe

5． 说明、的经济意义。（5分）

6． 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（5分）

7． 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 0，试写出A的估计式。（5分）8． 此模型可能不满足哪些假定条件，可以用哪些检验（5分）222

3、对于人均存款与人均收入之间的关系式 下估计模型(括号内为标准差)：，使用美国 36 年的数据，得到如

(151.105)(0.011)

(1)的经济解释是什么 ?（5 分）

(2)和 的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗 ?（7 分）

(3)你对于 拟合优度有 什么看法吗 ?（5 分）

第三篇：审计师考试单选试题及答案

单项选择题1、2011年5月，某股份有限公司发行了5年期公司债券2200万元，1年期公司债券1100万元。截至2012年7月31日的净资产额为12000万元，除前述债券外，其余已全部归还本息，计划于2012年8月初再次发行债券。该公司此次发行公司债券额最多不得超过：

A、2600万元

B、2300万元

C、4800万元

D、1300万元

2、下列属于欺诈客户行为的是：

A、在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量

B、与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量

C、单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量

D、利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导投资者的信息

3、某有限责任公司申请首次发行公司债券上市交易，下列不符合公司债券上市法定条件的是：

A、该债券的期限为 1 年

B、该债券的实际发行额为人民币 1.5 亿元

C、该公司的净资产额为人民币 1.5 亿元

D、该公司最近3 年平均可分配利润足以支付公司债券10个月的利息

4、下列不属于票据当事人取得票据的途径的是：

A、从出票人处取得

B、通过票据背书转让等方式从持票人处受让取得

C、以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的D、依照税收、继承、赠与、企业合并等其他法定方式取得票据

5、下列关于票据的作用的说法中，不正确的是：

A、融资作用

B、汇兑作用

C、监督作用

D、信用作用

6、支票上的下列事项，可以由出票人授权补记的是：

A、收款人名称

B、出票人签章

C、付款人名称

D、出票日期

7、下列有关票据的说法中不正确的是：

A、票据法律关系的客体是指票据记载的一定数额的货币

B、买卖、存款、担保、借贷、赠予等属于票据原因关系

C、票据基础关系是产生票据法律关系的原因和前提条件

D、票据基础关系包括票据原因关系和票据资金关系

8、下列各项中，不属于我国票据法规定的票据的是：

A、汇票

B、本票

C、支票

D、发票

9、根据规定，代理人超越代理权限在票据上签章的，其法律后果是：

A、代理人承担票据责任

B、签章人与被代理人连带承担票据责任

C、被代理人承担票据责任

D、代理人应当就其超越权限的部分承担票据责任

10、根据票据法的规定，背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，将产生的法律后果是：

A、该汇票无效

B、该背书转让无效

C、原背书人对后手的被背书人不承担保证责任

D、原背书人对后手的被背书人承担保证责任

11、见票即付的汇票，向付款人提示付款法的期限是自出票日起：

A、1个月内

B、1周内

C、2个月内

D、30 天内

12、张某向李某背书转让面额为 10 万元的汇票作为购买房屋的价金，李某接受汇票后背书转让给第三人。如果张某与李某之间的房屋买卖合同被合议解除，则张某可以行使的权利是：

A、请求李某返还汇票

B、请求李某返还 10 万元现金

C、请求从李某处受让汇票的第三人返还汇票

D、请求付款人停止支付票据上的款项

答案部分

1、【正确答案】 A

【答案解析】 公司累计债券余额不超过公司净资产的40%，则公司再发行股票不得超过12000*40%-2200=2600万元

【该题针对“证券法”知识点进行考核】

2、【正确答案】 D

【答案解析】 根据规定，利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导投资者的信息的行为属于欺诈客户行为，因此选项D是正确的。选项ABC均属于操纵证券市场的行为。

【该题针对“证券法”知识点进行考核】

3、【正确答案】 D

【答案解析】 选项D不是法定的公司债券上市的条件，公司最近3 年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息。

【该题针对“证券法”知识点进行考核】

4、【正确答案】 C

【答案解析】 参见教材P525。

【该题针对“票据法”知识点进行考核】

5、【正确答案】 C

【答案解析】 票据的作用包括：支付作用、汇兑作用、信用作用、融资作用。

【该题针对“票据法”知识点进行考核】

6、【正确答案】 A

【答案解析】 支票上的金额和收款人名称可以由出票人授权补记。

【该题针对“票据法”知识点进行考核】

7、【正确答案】 B

【答案解析】 选项B，买卖、担保、借贷、赠予等属于票据原因关系;存款和承诺属于票据资金关系。

【该题针对“票据法”知识点进行考核】

8、【正确答案】 D

【答案解析】 我国票据法规定的票据有：汇票、本票和支票三种。

【该题针对“票据法”知识点进行考核】

9、【正确答案】 D

【答案解析】 根据《票据法》规定，代理人超越代理权限的，应当就其超越权限的部分承担票据责任。

【该题针对“票据法”知识点进行考核】

10、【正确答案】 C

【答案解析】 根据《票据法》规定，背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。

【该题针对“票据法”知识点进行考核】

11、【正确答案】 A

【答案解析】 见票即付的汇票，自出票日起应在1个月内向付款人提示付款。

【该题针对“票据法”知识点进行考核】

12、【正确答案】 B

【答案解析】 张某向李某背书转让面额为10万元的汇票作为购买房屋的价金，李某接受汇票后背书转让给第三人。如果张某与李某之间的房屋买卖合同被合议解除，则张某可以行使的权利是请求李某返还10万元现金。

【该题针对“票据法”知识点进行考核】

第四篇：计量经济学习题及答案2

计量经济学练习题

（二）一、单选题

1、根据样本资料建立某消费函数如下：消费，x为收入，虚拟变量的消费函数为。A、B、，其中C为，所有参数均检验显著，则城镇家庭C、D、2、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用。A、最小二乘法 B、极大似然法 C、广义差分法 D、间接最小二乘法

3、某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为。

A、2 B、4 C、5 D、6

4、消费函数模型，的影响因素。

A、1 B、2 C、3 D、4

5、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为，其中y为消费，x为收入，该模型中包含了几个质A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、平行数据

6、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。A、经济计量准则 B、经济理论准则 C、统计准则 D、统计准则和经济理论准则

7、对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生。

A、序列的完全相关 B、序列的不完全相关 C、完全多重共线性 D、不完全多重共线性

8、简化式模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。A、外生变量 B、先决变量 C、虚拟变量 D、滞后内生变量

9、联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为.A、不可识别 B、恰好识别 C、过度识别 D、模型可识别

10、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程。A、恰好识别 B、不可识别 C、过度识别 D、不确定

11、对于联立方程模型，若在第1个方程中被解释变量为，解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为1个方程被解释变量的内生变量这类模型称为。

A、结构式模型 B、简化式模型，解释变量中除了作为第外，全部为先决变量；第3个方程„依次类推。C、递归系统模型 D、经典模型

12、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：。A、间接最小二乘法和系统估计法 B、单方程估计法和系统估计法

C、单方程估计法和二阶段最小二乘法 D、工具变量法和间接最小二乘法

13、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用。A、最小二乘法 B、极大似然法 C、广义差分法 D、间接最小二乘法

14、联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是。

A、狭义的工具变量法 B、间接最小二乘法 C、二阶段最小二乘法 D、简化式方法

15、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验。

A、异方差性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差

16、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用。A、普通最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、广义差分法 D、工具变量法

17、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量。

A、无偏且有效 B、无偏但非有效 C、有偏但有效 D、有偏且非有效

18、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用。A、普通最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、广义差分法 D、工具变量法

19、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是。A、0≤DW≤1 B、－1≤DW≤1 C、－2≤DW≤2 D、0≤DW≤4 20、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL

A、存在一阶正自相关 B、存在一阶负相关 C、不存在序列相关 D、存在序列相关与否不能断定

21、某企业的生产决策是由模型格），又知：如果该企业在断上述模型存在。

A、异方差问题 B、序列相关问题 C、多重共线性问题 D、随机解释变量问题

22、用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为估计量为。

A、有偏、有效的估计量 B、有偏、无效的估计量 C、无偏、无效的估计量 D、无偏、有效的估计量

23、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是。

A、普通最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、差分法 D、工具变量法

24、下图中“{”所指的距离是，此

描述（其中

为产量，为价

期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判

A、随机误差项 B、残差 C、的离差 D、的离差

25、要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为 A、n≥k+1 B、n≤k+1 C、n≥30 D、n≥3(k+1)

26、总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是。A、RSS=TSS+ESS B、TSS=RSS+ESS C、ESS=RSS-TSS D、ESS=TSS+RSS

27、设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为。

A、B、C、D、28、双对数模型中，参数的含义是。

A、X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B、Y关于X的边际变化 C、X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D、Y关于X的弹性

29、计量经济模型分为单方程模型和。

A、随机方程模型 B、行为方程模型 C、联立方程模型 D、非随机方程模型

30、假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（C）依收入（I）变动的线性关系宜采用。A、B、C、D、，D、同上

31、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是。A、可识别的 B、不可识别的 C、过度识别 D、恰好识别

32、在下列模型中投资函数的识别情况是。

A、不可识别 B、恰好识别 C、过度识别 D、不确定

33、对于联立方程模型，若在第1个方程中被解释变量为，解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为1个方程被解释变量的内生变量这类模型称为。

A、结构式模型 B、简化式模型 C、递归系统模型 D、经典模型，解释变量中除了作为第外，全部为先决变量；第3个方程„依次类推。

34、能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是。

A、单方程估计方法 B、系统估计方法 C、有限信息估计方法 D、二阶段最小二乘法

35、间接最小二乘法只适用于（）的结构方程的参数估计。A、恰好识别 B、过度识别 C、不可识别 D、充分识别

36、可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是。A、均方百分比误差 B、F检验统计量 C、均方根误差

D、模型内生变量的预测值与实际观测值之间的相对误差

37、在线性回归模型中，若解释变量

和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在。

A、方差非齐性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差

38、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在。A、多重共线性 B、异方差性 C、序列相关 D、高拟合优度

39、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量。

A、无偏且有效 B、无偏但非有效 C、有偏但有效 D、有偏且非有效

二、多项选择题

1、下列哪些变量属于先决变量。

A、内生变量 B、随机变量 C、滞后内生变量 D、外生变量 E、工具变量

2、针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的。A、加权最小二乘法 B、工具变量法 C、广义差分法 D、广义最小二乘法 E、普通最小二乘法

3、设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为。

A、B、C、D、E、4、回归平方和是指。的离差平方和 的离差平方和 A、被解释变量的观测值Y与其平均值B、被解释变量的回归值与其平均值C、被解释变量的总体平方和与残差平方和之差

D、解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小 E、随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小

5、可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量。A、外生经济变量 B、外生条件变量 C、外生政策变量 D、滞后被解释变量 E、内生变量

6、在存在异方差时，如果采用OLS法估计模型参数，那么参数估计量是：（1）无偏的，（2）有偏的，（3）不是有效的；（4）是有效的，（5）参数的显著性检验失去意义，（6）参数的显著性检验仍有意义，（7）预测仍然有意义，（8）预测失效。

7、随机方程包含（）四种方程。

A、行为方程 B、技术方程

C、经验方程 D、制度方程 E、统计方程

8、一个完备的结构式模型的矩阵表示为。A、B、C、D、E、F.G.9、下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程(即第二个方程)的类型为。

A、技术方程式 B、制度方程 C、恒等式 D、行为方程 E、结构式方程 F.随机方程

G.线性方程 H.包含有随机解释变量的方程

10、序列相关性的检验方法有。

A、戈里瑟检验 B、冯诺曼比检验 C、回归检验 D、DW检验

11、DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验。A、高阶线性自相关形式的序列相关 B、一阶非线性自回归形式的序列相关 C、正的一阶线性自回归形式的序列相关 D、负的一阶线性自回归形式的序列相关

12、检验多重共线性的方法有。

A、等级相关系数法 B、戈德菲尔德—匡特检验法法 C、工具变量法 D、判定系数检验法 E、差分法 F.逐步回归法

13、选择作为工具变量的变量必须满足以下条件。A、与所替代的随机解释变量高度相关 B、与所替代的随机解释变量无关

C、与随机误差项不相关

D、与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性

14、调整后的多重可决系数的正确表达式有。

A、B、C、D、E、15、设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为。

A、B、C、D、E、16、在多元线性回归分析中，修正的可决系数A、C、与可决系数≥

之间。

< B、只能大于零 D、可能为负值

三、名词解释

1、结构式模型

2、简化式模型

3、参数关系体系

4、计量经济学

5、正规方程组；

6、多重共线性；

7、异方差

四、判断题

1、存在完全多重共线性时，模型参数无法估计；

2、在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的（）

3、如果存在异方差，通常使用的，检验和

检验是无效的；（）

4、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。

5、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了

6、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。

7、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。

8、检验主要是用于检验模型中是否存在异方差性的（）

9、如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的（）

10、在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差（）

11、Gold-Quandt检验是检验模型异方差的有效方法之一（）

12、当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的；（）

13、逐步回归法是解决模型自相关性的基本方法（）

五、综合题

1、有如下一个回归方程，共95个样本点：

DW=0.95 写出D-W检验法的步骤，并根据给出的数值，判断该模型是否存在自相关性。

2、在做下列假设检验时，你需引入多少虚拟变量？

（1）一年中的12个月呈现季节趋势（seasonal patterns）；（2）一年中的双月呈现季节趋势。

3、以企业研发支出(R&D)占销售额的比重为被解释变量，以企业销售额利润占销售额的比重下：

与

为解释变量，一个容量为32的样本企业的估计结果如(1.37)(0.22)(0.046)

其中括号中为系数估计值的标准差。(1)解释的系数。如果

增加10％，估计会变化多少个百分点?这在经济上是一个很大的影响吗?(2)针对R&D强度随销售额的增加而提高这一备择假设，检验它不随假设。分别在5％和10％的显著性水平上进行这个检验。(3)利润占销售额的比重

对R&D强度是否在统计上有显著的影响?

而变化的4、设某饮料的需求Y依赖于收入X的变化外，还受： ①“地区”（农村、城市）因素影响其截距水平； ②“季节”（春、夏、秋、冬）因素影响其截距和斜率。试分析确定该种饮料需求的线性回归模型。

5、、度将下列非线性函数模型线性化： S型函数；

6、设模型

（12.13.1）

（12.13.2）

其中和为外生变量。

请判别方程组的可识别性。

7、某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为

R2=0.214 式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。问

（1）若medu与fedu保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要sibs增加多少？

（2）请对medu的系数给予适当的解释。

（3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数为12年，另一个的父母受教育的年数为16年，则两人受教育的年数预期相差多少？

8、在一项调查大学生一学期平均成绩()与每周在学习(乐()与其他各种活动（）、睡觉（）、娱)所用时间的关系的研究中，建立如下回归模型：

如果这些活动所用时间的总和为一周的总小时数168。

问：保持其他变量不变，而改变其中一个变量的说法是否有意义?该模型是否有违背基本假设的情况? 如何修改此模型以使其更加合理?

9、、给定一元线性回归模型：

（1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数和的最小二乘估计公式；

（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。

10、考虑如下回归模型：

t=(-6.27)(2.6)(4.26)其中，y=通货膨胀率； x=生产设备使用率 请回答以下问题：

（1）为什么通货膨胀率和生产设备使用率之间存在一个正的关系？（2）生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响分别是多大？（3）如果你手中无原始数据，并让你估计下列回归模型：，你怎样估计生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响？

第五篇：《计量经济学》书后习题答案

《计量经济学》书后习题答案

第一章作业答案

3、解：

（1）

所以，样本回归方程为

回归系数的经济意义：价格每上涨（或下跌）一个单位，企业销售额平均提高（降低）1.407个单位。

（2）

而

(3)

以0.05的显著性水平检验；

而临界值

可以看出、的绝对值均大于临界值，说明回归参数、是显著的。

（4）求的置信度为95%的置信区间。

即（0.716，2.098）

（5）求拟合优度

拟合优度57.7%不高，说明价格只能解释企业销售额总变差的58%左右，还有42%左右得不到说明。这一事实表明，只用价格一个因素不能充分解释企业销售额的变差，还需考虑别的有关因素，建立多元回归模型。

（6）回归直线未解释销售变差部分

（7）当价格时，预测该企业的销售额

4、解：

（1）

→

→

→

→

所以当或者时，成立。

（2）求的无偏估计量

即用样本方差估计总体方差。

与总体方差相对应的样本方差为；

无偏性要求

因为

其中：

=

=

=

=

=

==

即

所以的无偏估计量

（3）

=

（4）定义拟合优度

在模型含常数项即的情况下，拟合优度定义为：

这样定义的前提是平方和分解式成立；但这一等式成立的前提是和同时成立（见书第32页第8行）；而和是用最小二乘法推导和的估计量时得到的两个方程（见书第18页的前两行）。

但在模型不含常数项即的情况下，用最小二乘法推导的估计量时只得到一个方程即（见书第18页的倒数第2行）。因此，在此情况下不一定成立，原来拟合优度的定义也就不适用了。

而在的情况下，成立。

证明：

其中

所以

因此，在的情况下，拟合优度可以定义为

5、解：

（1）临界值

而=3.1、=18.7，两者均大于临界值，说明、显著地异于零。

（2），则，则、的置信度为95%的置信区间分别为：

即；

即。

6、解：

边际劳动生产率为14.743，即工作人数每增加一个单位（千人），该工业部门年产量平均增加14.743个单位（万吨）。

7、解：

（1）=1.0598说明有价证券收益率每提高一个单位，相应地IBM股票的收益率则平均提高1.0598个单位。

=0.7264说明有价证券收益率为0时，IBM股票的收益率为0.7264。

（2）=0.4710，拟合优度不高，说明有价证券收益率只能解释IBM股票收益率总变差的47.1%，还有52.9%得不到说明。这一事实表明，只用有价证券收益率一个因素不能充分解释IBM股票收益率的总变差，还需考虑别的有关因素，建立多元回归模型。

（3）建立假设：

临界值的绝对值小于临界值1.645，则接受原假设，说明IBM股票是稳定证券。

第一章作业答案

6、解：

（1）

回归参数、的经济意义分别为：当耐用品价格指数不变时，家庭收入每增加一个单位，耐用品支出平均增加0.0563个单位；当家庭收入不变时，耐用品价格指数每增加一个单位，耐用品支出平均降低0.816个单位。

（2）

0.547

0.021

当时，。说明在显著性水平条件下，只有通过检验，即显著地异于零；而、未通过检验。

当时，。说明在显著性水平条件下，、都通过了检验，即、显著地异于零，认为耐用品支出与家庭收入、耐用品价格指数分别存在线性相关关系。

（3）回归参数95%的置信区间：

：（-0.459，2.130）；：（0.006，0.106）；：（-1.711，0.078）

（4）

拟合优度和修正拟合优度都不高，家庭收入、耐用品价格指数两个因素只说明了耐用品支出总变差的50%左右，说明还存在影响耐用品支出的其他因素。

=5.173；当时，，说明回归方程在整体上是显著的。

7、解：

（1）

（2）

（3）解：

（1）与（2）的回归结果不同，是因为两个模型中第二个自变量——平均小时工资采用了不同的指标，（1）中采用的是以1982年价格为基期的平均小时工资，消除了通货膨胀的影响，是实际工资；而（2）中的按当前价计算的平均小时工资，含有通货膨胀的影响，是名义工资。

（2）中回归方程平均小时工资的系数为负，说明即使名义工资是上升的，实际工资也有可能下降，从而导致劳动力参与率的下降。

第三章

作业

1、解：

（1）令

则

（2）两边求对数

即

令则

（3）

→

→

→

→

→

→

令则

（4）

→

令

则

2、解：

化为线性形式：

用数据（）求参数的OLS估计量。

则：

预测：

3、解：

用数据（）求参数的OLS估计量。

模型估计式：

预测：

第四章

作业

2、模型的异方差结构为

则

令

所以：或

其中：

原模型变成了无常数项的二元线性模型，同时消除了异方差。

根据矩阵形式的参数估计量公式得：

=

所以，3、解：

原始数据见第123页表4-2的等级的等级

等级差

0.203

0.0268

0

0

0.0494

0

0

0.0745

0.1017

0.195

0.0188

0.2573

0.0665

0.3097

0.779

0.6029

0.0733

0.3495

0.8256

0

0

检验统计量

当时，说明原始数据中存在异方差。

4、解：

0.8

0.7297

0.0703

0.0049

-5.3094

0

1.2

0.8

0.8662

-0.0662

0.0044

-5.4299

0.1823

1.4

0.9

1.0027

-0.1027

0.0106

-4.5512

0.3365

1.6

1.2

1.1393

0.0607

0.0037

-5.6024

0.47

1.8

1.4

1.2758

0.1242

0.0154

-4.1716

0.5878

1.2

1.4123

-0.2123

0.0451

-3.0993

0.6931

2.2

1.7

1.5488

0.1512

0.0228

-3.7789

0.7885

2.4

1.5

1.6854

-0.1854

0.0344

-3.3708

0.8755

2.7

2.1

1.8902

0.2098

0.044

-3.1228

0.9933

2.4

2.095

0.305

0.0931

-2.3746

1.0986

3.3

2.2

2.2997

-0.0997

0.0099

-4.6103

1.1939

3.5

2.1

2.4363

-0.3363

0.1131

-2.1797

1.2528

3.8

2.3

2.6411

-0.3411

0.1163

-2.1514

1.335

3.2

2.7776

0.4224

0.1784

-1.7236

1.3863

以为因变量、为自变量做OLS得：

=-5.661+2.482

（-13.393）（5.315），当时，说明原始数据中存在异方差。

且

则，模型变换得：

0.8

1.2539

0.638

0.7975

0.957

1.5183

0.5928

0.6587

0.9221

1.7919

0.6697

0.5581

0.8929

2.0739

0.675

0.4822

0.8679

2.3636

0.5077

0.4231

0.8462

2.6604

0.639

0.3759

0.8269

2.9638

0.5061

0.3374

0.8098

3.4302

0.6122

0.2915

0.7871

3.9094

0.6139

0.2558

0.7674

4.4002

0.5

0.2273

0.75

4.7336

0.4436

0.2113

0.7394

5.2422

0.4387

0.1908

0.7249

5.5867

0.5728

0.179

0.716

则以为因变量、以和为自变量做OLS得：

所以原模型经异方差校正后的样本回归方程为：

（0.684）（12.074）

第五章作业

3、解：做DW检验

当查表得1.38，则

（1）时，则随机干扰项存在正的自相关；

（2），不能确定有无自相关；

（3），不能确定有无自相关；

（4），则随机干扰项存在负的自相关。

4、解：

当查表得1.08，则

可见1.08，说明随机干扰项存在正的自相关。

7、解：

（1）

OLS回归后得到样本回归方程为：

当查表得1.1，则

可见1.1，说明随机干扰项存在正的自相关。

（2）

对原模型做差分变换即：

其中：

1.54

2.08

2.62

3.16

3.7

4.24

4.78

5.32

5.86

6.4

6.94

7.48

8.02

8.56

9.1

1.08

1.08

0.08

2.54

2.62

3.16

3.7

7.24

5.4

6.4

6.94

7.48

4.02

7.4

8.48

OLS回归后得到样本回归方程为：

（0.860）（0.148）

当查表得1.08，则，说明经过差分变换后确实消除了自相关。

则原模型的参数估计为：；

相应的标准差为：；

则回归方程为

（1.593）（0.148）

第六章

作业

4、解：

（1）因为

说明两个自变量之间存在完全多重共线性关系，因此，在这种情况下进行二元线性回归分析，估计量不存在。

（2）在两个自变量中任取一个作为自变量，进行一元线性回归分析即可得到参数估计量。

以为自变量做回归得：

则

以为自变量做回归得：

则

5、解：

第一步：先以为自变量做回归得：

（6.414）

（0.036），当时，则参数估计量显著，说明收入确实对消费支出有显著影响。

第二步：再把加进去做二元线性回归模型得：

则

（6.752）

（0.823）

（0.081），当时，两个自变量都不显著。

从结果可以看出，加入并没有使拟合优度得到明显改善，却使原估计量及原估计量方差数值的大小发生了明显的变化，说明新引入的自变量与原自变量之间存在多重共线性，应舍弃自变量。

因此，就可作为样本数据拟合的样本回归方程。