北京银行职业《风险管理》：商业银行风险管理模拟试题

第一篇：北京银行职业《风险管理》：商业银行风险管理模拟试题

北京银行职业《风险管理》：商业银行风险管理模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、下列关子客户风险外生变量的说法，不正确的是__。

A．一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

B．对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业 C．商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查 D．授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

2、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由__的变动反映出来。A．借款人管理层因素 B．借款人的生产经营状况 C．借款人所在行业因素 D．宏观经济因素

3、资产净利率的计算公式是（）。

A．资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100% B．资产净利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100% C．资产净利率=(净利润/期末总资产)×100% D．资产净利率=(净利润/销售收入)×100%

4、贷款效益性调查的内容不包括对借款人__进行调查。A．过去三年的经营效益情况 B．当前经营情况

C．过去和未来给银行带来收入、存款等综合效益情况 D．担保是否符合规定

5、一般来说，某区域的市场化程度越，区域风险越低；信贷平均损失比率越，区域风险越低。A：高；高 B：高；低 C：低；高 D：低；低 E：著作权

6、贷款按照期限可分为__。A．人民币贷款和外币贷款

B．生产企业贷款、进出口企业贷款、外商投资企业贷款 C．短期贷款和中长期贷款

D．浮动利率贷款和固定利率贷款

7、__广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。A．进口托收 B．跟单托收 C．出口托收 D．光票托收

8、下列不属于银行风险监管指标的监测评价的原则的是。A：准确性原则 B：法人并表原则 C：有效性原则 D：可比性原则 E：重组

9、处于启动阶段的行业，当新的产品或者服务项目刚被推出时，销售量一般较__，价格一般较__。A．小，高 B．小，低 C．大，高 D．大，低

10、综合反映了商业银行经营管理的水平。A：贷款安全性 B：贷款发放额 C：存款吸收额 D：贷款盈利性 E：著作权

11、商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产品时，下列做法错误的是__。

A．对产品提供者的信用状况、经营管理能力、市场投资能力和风险处置能力等进行评估

B．商业银行提供的理财产品组合中如包括代理销售产品，应对所代理的产品进行充分的分析，对相关产品的风险收益预测数据进行必要的验证

C．商业银行在编写有关产品介绍和宣传材料时，应进行充分的风险揭示，并根据有关管理规定将需要报告的材料及时向中国银行业协会报告

D．商业银行应根据产品提供者提供的有关材料和对产品的分析情况，按照审慎原则重新编写有关产品介绍材料和宣传材料

12、我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的__。A．培植阶段 B．处置阶段 C．融合阶段 D．清洗阶段

13、公司信贷的借款人指__。

A．经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的自然人 B．经行政机关核准登记的企(事)业法人

C．经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人 D．经行政机关核准登记的自然人

14、个人理财业务中的商业银行和客户是两个平等的民事主体，其行为应当首先遵循__的规定。

A．《中华人民共和国信托法》

B．《商业银行个人理财业务管理暂行办法》 C．《中华人民共和国商业银行法》 D．《民法通则》

15、__就是对贷款投向、贷款金额、贷款期限及利率等进行的决策。A．项目可行性研究 B．项目评估 C．贷款发放 D．贷款审批

16、贷款类银行产品的收益上限是__。A．贷款利率 B．存款利率 C．基准利率 D．固定利率

17、__不属于偿债能力比率。A．资产负债率 B．流动比率 C．速动比率 D．现金比率

18、内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（）。A．每一等级客户的违约概率 B．每一等级债项的违约概率

C．既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率 D．以上都不对

19、投资者在购买期限较长的理财产品时，最经常面临的风险是__。A．市场风险 B．法律风险 C．信用风险 D．再投资风险

20、机动车辆保险有关条款规定，受本车所载货物撞击的损失，属于_________责任。

A．车辆第三者责任的免除 B．车辆第三者责任的承保 C．车辆损失险的免除 D．车辆损失险的承保

21、某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该债券可计入附属资本的最大数额为__万元。A．0 B．300 C．600 D．1200

22、新国家助学贷款管理办法规定，首次还款日应不迟于毕业后__年。A．1 B．2 C．3 D．4

23、直接追偿、协商处置抵质押物、委托第三方清收等方式属于银行清收中的__。A．常规清收 B．依法收贷 C．财产保全 D．提取诉讼

24、借款人的信用承受能力主要内容不包括__。A．借款人的信用等级

B．是否存在超风险限额发放贷款 C．借款人的应摊未摊

D．审查保证人的资格及其担保能力

25、__属于公司信贷营销市场环境分析外部环境中的宏观环境。A．信贷资金的供求状况 B．信贷客户的需求

C．银行同业竞争对手的实力

D．通讯、电子计算机产业的发展

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列相关公式，计算正确的是__。

A．现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产 B．核心存款的比例=核心存款/总资产

C．贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/资产÷核心存款/总资产 D．大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)E．融资缺口=借人资金-核心存款

2、根据__划分，股票分为普通股股票和优先股股票。A．投资主体的性质

B．票面是否记载投资者姓名

C．股东享有权利和承担风险大小不同 D．股票上市的地点

3、基本建设贷款是__。

A．银行对实行独立核算并具有偿还能力的各类企业和国家批准的建设单位发放的贷款

B．发放给在当地经营性的建筑、安装、工程建设进程中的各类企业和国家批准的建设单位

C．发放贷款是因为企业或建设单位自筹资金不足

D．主要适用于在新建、改建和扩建工程中发生的建筑安装工程费用以及设备、工程器具购置费和其他所有费用

E．对符合贷款条件的企事业单位进行技术改造、设备更新和与之关联的少量土建工程所需资金不足而发放的贷款

4、中央银行发行一年期央行票据进行公开市场业务的市场属于__。A．货币市场 B．资本市场 C．现货市场 D．期货市场

5、在个人汽车贷款中，合作机构的担保包括__。A．以借款者所购车辆作抵押 B．保险公司的履约保证保险 C．汽车经销商的保证担保

D．以借款者的自有住房作抵押 E．专业担保公司的保证担保

6、近年来，城市商业银行发展呈现的趋势有__。A．引进战略投资者 B．联合重组 C．跨区域经营 D．上市

E．去掉“城市商业”四个字，直接以地名命名

7、外汇包括__。A．外国纸币 B．外币票据

C．外币公司债券 D．特别提款权

8、中国进出口银行在业务上接受__的监督和指导。A．中国人民银行

B．中国银行业监督管理委员会 C．财政部

D．对外贸易经济合作部 E．国务院

9、商用房贷款信用风险的主要内容不包括（）。A．借款人还款能力发生变化 B．借款人还款意愿发生变化 C．商用房出租情况发生变化 D．保证人还款能力发生变化

10、下列关于贷款的签约和发放的说法正确的是__。A．业务部门在确定相关审核无误后才可以开户放款

B．相关保险、公证手续未办理完毕的，在贷款发放时要继续完善 C．同笔贷款的合同填写人和合同复核人不得为同一人 D．要在确定借款人首付款已全额支付后才可以发放贷款 E．贷款发放条件落实后，就可以将贷款发放到相关帐户

11、根据《民法通则》，民事活动应当遵循__的原则。A．等价有偿 B．公平C．公开 D．自愿 E．诚实信用

12、以下__属于个人信贷业务操作风险控制要点。

A．牢固树立个人信贷业务科学发展观，在控制风险的前提下，积极稳妥加快个人信贷业务的发展

B．实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离

C．优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款

D．加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系，完善业务转授权制度，加强法律审查，实行档案集中管理，加快个人信贷电子化建设

E．切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险

13、审查借款人的收入，应该重点审查借款人的__。A．工资收入 B．租金收入 C．投资收入 D．经营收入 E．中奖收入

14、在银行直接或间接从事营销工作的人员中，__是营销人员的主力。A．客户经理 B．信贷人员 C．信贷分析员 D．贷款重组人员

15、下列选项__是系统缺陷引起的操作性风险的具体表现形式。A．产品设计缺陷 B．数据/信息质量 C．违反系统安全规定

D．系统设计/开发的战略风险

E．系统的稳定性，兼容性，适宜性

16、影响贷款偿还的非财务因素在内容和形式上都是复杂多样的，一般可以从__分析非财务因素对贷款偿还的影响程度。

A．借款人的行业风险、经营风险、管理风险、自然及社会因素 B．银行信贷管理

C．借款人行业的成本结构、成长期

D．产品的经济周期性和替代性、行业的盈利性、经济技术环境的影响 E．对其他行业的依赖程度以及有关法律政策对该行业的影响程度 17、2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的__等风险。A．市场风险 B．信用风险 C．操作风险 D．流动性风险 E．声誉风险

18、法律风险的表现形式包括__。

A．金融合约不能受到法律应予的保护而无法履行 B．金融合约条款设计不周密 C．法律法规跟不上金融创新的步伐

D．各种犯罪以及不道德行为给金融资产安全构成威胁 E．经济主体在金融活动中违反法律法规受到法律制裁

19、以下不属于衡量通货膨胀指标的是__。A．生产者物价指数 B．消费者物价指数

C．国内生产总值物价平减指数 D．GDP 20、目前，我国商业银行按照贷款余额的__提取贷款呆账准备金。A．1% B．2% C．2.5% D．3%

21、借款人申请有担保流动资金贷款，必须具备__条件。A．无不良资信记录和行为记录

B．借款人具有合法有效的身份证明如居民身份证、户口簿等

C．借款人年满18周岁，男性年龄一般不超过55周岁，女性年龄一般不超过50周岁

D．借款人原则上为其经营企业的主要所有人

E．具有稳定的职业和家庭基础，具有按时偿还贷款本息的能力

22、作为一名银行业从业人员，应该熟知相关法律法规以及职业操守对内幕信息和内幕交易的禁止规定，在日常工作和生活中，恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止陸规定__。

A．不在不当时间和地点谈论工作话题

B．不以明示或暗示的方式向不应该知道该项信息的内部人员提及内幕信息 C．不违反有关规定，将内幕信息以明示或暗示的方式告知自己的亲友 D．按照内部秘密信息保管规定妥善保管涉及内幕信息的文件和电子文档

E．不得采取匿名、假名或委托他人利用内幕信息进行内幕交易，为自己牟取不当利益

23、单位不能构成的犯罪有__。A．贷款诈骗罪 B．集资诈骗罪 C．信用卡诈骗罪 D．有价证券诈骗罪 E．骗取贷款罪

24、证券投资基金的收益来源不包括__。A．资本利得

B．证券价格波动率上升 C．红利收入

D．存款利息收入

25、下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的选项有（）。

A．风险管理能够作为商业银行经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

B．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

C．风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据 D．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力 E．健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

第二篇：银行从业《风险管理》模拟试题

2009年银行从业《风险管理》模拟试题

一、单选题:

1、下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。

A． 金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失

B． 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C． 商业银行通常用存款来应对非预期损失

D． 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

标准答案：c

2、现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（）。

A． 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞•马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

B． 威廉•夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系

C． 1973年，费雪•布莱克、麦隆•舒尔茨、罗伯特•默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

D． 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

标准答案：d

3、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。

A． 企业的资产规模

B． 企业的目标

C． 全面风险管理要素

D． 企业的各个层级

标准答案：a

4、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

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A． 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B． 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C． 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D． 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

标准答案：d

5、下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

A． 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B． 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C． 流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D． 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

标准答案：a

6、下列关于国家风险的说法，正确的是（）

A． 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B． 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C． 在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失

D． 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案：a

7、.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A． 资产规模和商业银行的风险管理水平

B． 资本金规模和商业银行的盈利水平

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C． 资产规模和商业银行的盈利水平

D． 资本金规模和商业银行的风险管理水平

标准答案：d

8、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A． 流动性

B． 操作

C． 法律

D． 战略

标准答案：a

9、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

A． 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B． 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

C． 风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法

D． 风险规避可分为保险转移和非保险转移

标准答案：b

10、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。

A． RAROC＝（收益－预期损失）/非预期损失

B． RAROC＝（收益－非预期损失）/预期损失

C． RAROC＝（非预期收益－预期收益）/收益

D． RAROC＝（预期损失－非预期损失）/收益

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标准答案：a

11、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。

A． 标准法

B． 基本指标法

C． 内部模型法

D． 高级计量法

标准答案：c

12、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

A． 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

B． 资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和

C． 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D． 百分比收益是绝对收益

标准答案：b

13、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com进店就送课件

收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

则，一年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A． 18.25％

B． 27.25％

C． 11.25％

D． 11.75％

标准答案：d

14、下列关于资本的说法，正确的是（）。

A． 经济资本也就是账面资本

B． 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C． 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金

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D． 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

标准答案：c

15、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A． 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B． 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C． 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D． 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

标准答案：b

16、下列关于结算风险的说法，不正确的是（）。

A． 结算风险是信用风险的一种

B． 结算风险在外汇交易中不常出现

C． 赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险

D． 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

标准答案：b

17、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A． 风险分散

B． 风险转移

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C． 保险转移

D． 非保险转移

标准答案：a

二、多选题:

18、下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有（）。

A． 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B． 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C． 风险管理不能够为商业银行定价提供依据

D． 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E． 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

标准答案：a, b, d, e

19、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

A． 资本为商业银行提供融资

B． 吸收和消化损失

C． 支持商业银行过度业务扩张和风险承担

D． 维持市场信心

E． 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

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标准答案：a, b, d, e

20、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。

A． 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）

B． 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C． 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D． 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

E． 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

标准答案：a, b, c, e

21、信用风险的主要形式包括（）。

A． 结算风险

B． 流动性风险

C． 非系统风险

D． 违约风险

E． 国家风险

标准答案：a, d

22、下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（）。

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A． 权益资本

B． 公开储备

C． 重估储备

D． 普通贷款储备

E． 混合型债务工具

标准答案：a, b

23、以下属于风险转移策略的是（）

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.对冲

标准答案：a, b, c

三、判断题:

24、违约风险针对个人，不针对企业。（）

标准答案：错误

25、操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（标准答案：错误

http://shop36799901.taobao.com进店就送课件）

26、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）

标准答案：错误

27、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于－1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

标准答案：错误

28、基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件（）

标准答案：错误

29、与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取（）

标准答案：错误

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第三篇：浅析商业银行风险管理

浅析商业银行风险管理

班级：13经济学六班 姓名：钟子龙 学号：20*** 【摘要】商业银行的性质决定了商业银行是一个不同于其他工商业的特殊企业，其突出特点是高风险性。针对我国商业银行风险现状展开分析，然后找出可行有效的完善方式，对于商业银行的风险管理具有有积极的意义。【关键词】商业银行 风险分析 风险管理

当今社会的经济领域中，只要涉及到不确定因素的经济行为，都可能会产生难以预料的结果，这些不确定性因素就可以被统一划入风险的范畴。具体而言，商业银行的风险即由于不确定因素而导致的银行在资金融通过程中所取得的实际收益与预期收益发生的偏离，从而出现损失或获得额外收益的可能性。

一、我国商业银行现状及存在风险分析

商业银行在运营过程中出现的风险，是客观存在的，这些风险源自商业银行所经营的所有业务，其影响因素来自于外界经济环境的多个层面。就目前我国国有商业银行存在的主要问题而言，不良贷款、银行内部违规操作、过度投机等问题都时有发生。从风险成因角度看，我国商业银行面临的风险主要可以划分为如下三类：

1、信用风险

所谓信用风险，是指借款人没有按照协议要求足额按时偿还商业银行发放贷款，从而导致银行难以按照预期实现资金补偿，并最终蒙受经济损失的可能性。信贷风险是商业银行面对的主要风险之一，2008年以美国为中心爆发的经济危机，就是源于贷款信用问题。由于美国金融机构未能有效执行对于贷款申请人的审核标准，直接向大量没有还款能力的客户发放贷款，从而致使银行表面盈利期望值上升，而坏账大幅度增加，迫使美国政府举债为金融部门作担保，并进而导致金融恐慌，引发金融危机。从我国目前的商业银行运行状况来看，其信用风险除了会在一定程度上出现同美国一样对于信贷信用控制不到位，以及不良贷款问题以外，银行业市场份额过于集中和资本充足率偏低等问题也同样不容小觑。从我国银行业结构角度看，四大国有商业银行在市场中占据着垄断性的主导地位，而四大国有银行的经营方式上又存在着很大的一致性，这又间接导致了整个银行行业缺乏灵活经营的调整余地，使得风险分散性大大削弱，直接影响银行信贷资产安全性。

2、利率风险

中国特有的文化背景和经历，决定了计划经济将成为我国经济发展的主导力量。我国在利率方面一直没有完全放开，彻底实现利率的完全自由浮动。这种控制利率的方式，在很大程度上有助于我国针对现行的经济状况进行宏观调控，也能够做到有效地对金融危机的影响作出抵御，对于我国经济的发展和总体的安全有着积极的意义。但是对于商业银行的运营而言，计划经济的利率会为日常运营带来一定的风险。20世纪末央行连续8次下调利率，而2007年更是在一年之间连续5次上调，除此以外，政府对银行的经营行为还有多层限制，在很大程度上加剧了我国商业银行在利率领域的风险。然而中央银行对于利率的调整不像经济社会，可以对其采用相应的数学方法分析趋势，因此商业银行就难以针对利率的调整做出及时的应对，更不能根据中央银行利率政策的变动走势适时调整自身资产负债结构，进而致使资产负债结构严重失衡，在利率调整时遭受损失。

3、操作风险

银行提供服务的主体是人，其服务的提供方也是人，而存在人的因素的地方必然会存在操作风险。目前，我国几家主要的商业银行都存在不同程度的国有背景，因此在人事调动、激励机制等方面都还残留有以前的部分问题。同时各种各样不恰当的操作流程仍然在很大范围内存在，这也给银行业务带来了不小的负面影响。目前我国商业银行中仍然存在大量不够明确的操作，这些操作流程无论从过程上看，还是从操作结果的审核上看都缺乏必要的硬性规则和衡量办法，这就为银行机构带来了不同程度的操作风险。而同时我国金融机构本身在很大程度上有别于国外的金融机构而颇具中国特色，这也使得目前银行的学习和完善工作举步维艰，很多国外现成的经验和规则都难以引入，也成了一个消灭风险的障碍。

二、我国商业银行提升风险管理的举措分析

虽然目前商业银行已经在风险管理领域有所举措，但是鉴于我国经济体制自身的特征和发展成熟程度，想要进一步规避风险，还需要更深一步的探究和学习。将具体而言，我国商业银行的风险管理还可以从以下几个方面进一步加深工作：

1、信用规则的完善

规则的明确，可以尽量减少银行在实际操作中的灰色地带，进一步增强银行自身的安全性，同时对于整个行业的透明化以及客户业务接洽的透明化也有着积的意义。2008年美国的金融危机，在很大程度上就是没有能够有效执行银行里对于贷款申请人的信用审核，从而导致了大量次级贷款的发放，以及最终大面积的坏账，迫使政府出面干预的结果，而同样的问题也存在我国银行领域。鉴于我国主要的四家商业银行都曾经是国有企业，并且一直到现在都仍然采用了国家控股的公司治理方式，因此在其行为方式也更多留存有以前国有企业的印记。在对信用进行审核的过程中，银行普遍对于贷款申请人采取了不同的态度。对于信用的认定，通常是以贷款申请者的背景，尤其是政治背景为依据的，这就极大地阻碍了民营经济的发展。虽然目前我国商业银行都出台了不同程度扶持民营经济的贷款政策，其中也包括了很多面向个体的小额贷款政策，但是从办理的流程角度和扶持力度上看，并不能说达到了完善信用评价体系的目的。在实际工作中，建议建立起联网的信用评价体系。尤其是针对更为广泛的大众而建立起完善的资金流通监控制度，可以进一步了解到每个经济个体的信用状态。对贷款信用的考证，应当从平时开始，包括现金的流转以及信用卡的结算等方面，而不应当从贷款申请的时候才开始对信用展开考评。

2、健全经济趋势预测

对于利率风险的规避，从商业银行的角度而言没有更为合理的方法。我国计划经济为本的经济体制，也不可能有所改变，因此由中央银行发起的利率变动，也难以通过任何可控途径进行预测，这为我国商业银行带来了很大的被动性。但是在整体宏观经济环境中，还是可以从一定程度实现预测。在实际工作中，建议商业银行更多投身于经济研究，这不仅仅对于银行自身的发展至关重要，对于国家的发展也有积极的意义。因此建立起完善的信息反馈闭环对于改进操作规范至关重要，而规范的完善对于提升银行体系风险抵御能力的作用不言而喻。其次还应当落实各种规范，以自动化办公为辅助，尽最大可能服务业务办理流程和工作流程，一方面为工作过程留下可以参考的数据，另一方面也能有效规避风险。

三、结论

商业银行的风险来自于其内部工作和外部环境的方方面面，想要实现完全规避是不可能的，只有充分利用好商业银行内部控制的每一个环节，才能切实的回避风险及限制风险可能带来的不稳定性。当然，在实际工作中也要不断地改善，才能取得相对理想的喜人效果。

参考文献

[1] 梁琪，《商业银行信贷风险度量研究》，北京：中国金融出版社2005年版。[2] 王爱丽，《我国商业银行个人住房贷款风险防范对策研究》，河北大学2009年版。

[3] 邹新月，《商业银行信贷风险统计与纳什均衡策略》，北京：中国经济出版社，2005年版。

[4] 孔艳杰，《中国商业银行信贷风险全过程控制研究》，北京：中国金融出版社 2006年版。

[5] 任继鸿，《论商业银行贷款风险之防范》，长春理工大学学报(社会科学版)》，2007年

第四篇：商业银行风险管理浅析

商业银行风险管理浅析

摘要：随着世界经济全球化进程的推近，中国银行业也将进一步融入国际金融体系，我国商业银行将直接面对来自国际金融巨头的强劲挑战。随着中国金融市场开放程度的不断提高，商业银行面临的金融风险也将与日俱增。未来商业银行的竞争，如何防范和管理新的金融风险产生，尽早化解已经形成的金融风险，及在与跨国的竞争中立于不败之地，是当前我国商业银行亟需解决的问题。

关键词：商业银行 风险管理 资本 监管手段

一、风险管理是核心能力

现代商业银行在全球经济活动中扮演的角色和承担的职能说明，风险管理能力是核心能力之一。面对日益多元与波动的全球金融市场，现代商业银行必须学习在更为复杂的风险环境中生存。商业银行能否愿意承担并且妥善管理风险，直接决定银行的盈亏和生存。

我国商业银行风险管理起步较晚。随着金融体制改革的不断深化，我国商业银行风险管理虽有所改进，从我国商业银行目前的经营和发展来看，商业银行面临的金融风险依然严峻，其风险主要表现在以下几方面：

（1）信用风险。是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，造成逾期，呆滞，呆账等贷款风险。目前，我国商业银行的主要客户特别是一些中小企业信用不良，存在着大量的逃废银行债务的情况，这在一定程度上导致了我国商业银行资产质量普遍较差，不良资产比率始终处于较高水平。

（2）流动性风险。指的是商业银行虽有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险，流动性风险如不能有效控制，将有可能损害银行的清偿能力。流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险。随着我国金融体制的改

革，商业银行将成为真正按市场化运作、独立经营、自负盈亏的企业法人。优胜劣汰将成为市场的游戏规则，那些不能满足市场需求、不顺应市场发展的商业银行必将被淘汰出局。到那个时候，缺少了国家信用支持的我国商业银行必将有一些会陷人流动性危机，进而破产。

（3）操作风险。根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。银行机构越来越庞大，它们的产品越来越多样化和复杂化，银行业务对以计算机为代表的IT技术的高度依赖，还有金融业和金融市场的全球化的趋势，使得一些“操作”上的失误，可能带来很大的甚至是极其严重的后果。而在不少金融机构中,操作风险导致的损失已经明显大于市场风险和信用风险。

（4）市场风险。这主要由于金融市场秩序混乱引起。一方面，部分企业将银行信贷资金投入股市，加大了股市的泡沫成分，间接危及银行信贷资金的安全；另一方面，企业债券清偿风险也不断加大，其中大部分债券是由国有商业银行提款担保或代理发行的，由于企业经营效益不好，到期无力兑付，往往需要银行垫付，企业风险随之转化成金融风险。据统计在我国证券市场上，中国股市券商亏损面越来越大，数额在不断加剧。

从风险管理的角度看，有些风险可以通过制度上的合理设置和优化予以防范，有些可以通过金融技术和金融工程进行防范和化解，有些则可通过制度与技术的有效结合从而降低风险。

从国外金融业的实践来看，现代商业银行管理风险的普遍原则是：不消极回避风险，而是积极地度量风险、管理风险，并通过合理地承受风险来获取与风险相匹配的风险回报。经过几十年的发展和实践，其风险管理的范围，就地理概念而言，覆盖其全球范围内面临的所有可控风险；就业务流程而言，贯穿银行业务的整个过程，并且利用大量的数据模型等工具对风险进行实时和定量的分析，在整体上提高了银行对风险的承受能力，并获取相应的风险回报。在这些国际先进银行内，风险管理的方法和理念已经日益形成一种文化，渗透进入员工的日常决策和行为。

二、新资本协议与风险管理

2004 年6月26日，十大工业国银行监管机构主席Jean-Claude Trichet 在国际清算银行的新闻发布会上代表十大工业国的央行和银行监管机构首脑宣布，经修改后的资本充足框架获得通过。这份被巴塞尔银行监管委员会正式定名为的《巴塞尔新资本协议》，体现了上世纪90 年代银行业风险管理水平提高的成果，继承了第一次巴塞尔资本协议以资本约束为核心的银行体系安全完善原则，历经长达6 载全球咨询、3 次大修改、3 次定量测算，至此终于定稿了。随着新协议的公布，落实新协议的工作进入倒计时阶段，全球银行业与监管机构也就更为积极的展开相关工作。

新巴塞尔协议主要有三大支柱：

一、最低资本要求。即要求银行的最低资本充足率达到8％，目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。

二、监管当局的监督检查。即加大对银行监管的力度，监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

三、市场约束。即对银行实行更严格的市场约束，要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。按照新协议的架构，银行按第一支柱评估自己的资本充足性，监管者按第二支柱检查银行 的这种资本评估工作，市场披露则作为前两支柱的补充。

银行要达到新协议要求，不仅要达到第一支柱的资本计算要求，还要满足第二支柱监管要求、第三支柱信息披露的要求。第二支柱的监管检查促使银行开发及应用更好的风险管理技术监察及管理风险。采用内部资本模型的银行须做好满足第二支柱监管要求的工作，如：将内部评级系统与策略及业务计划相结合、提高董事会及高级管理层对第二支柱合规格要求的认知及意识，提升资讯系统，满足监管统计报告的披露要求，保证有足够的书面政策及规章制度，向监管当局证明合格状况，主动接触监管部门了解新协议的落实计划、积极参与新协议落实计划的商讨，反映银行意见和关注问题。

三、风险监管的重要举措

商业银行的外部监管也是风险管理的一个重要方法。由于现代银行是在一个整体性的金融环境中运行的，单家银行的问题常常就引发出全局性后果，所以当代银行风险管理的理论和实践比倾向于强调对银行金融活动进行

整个行业性的外部监管。同时，银行业的实践也表明，仅仅依靠银行本身的内控制度也不足以防范金融风险的发生。为了有效防范风险，提高银行管理风险的能力，在强化和完善商业银行内部控制的同时，加强外部监督是一个非常重要的环节。以下将着重从银行资本管理的角度来探讨银行风险管理问题，分析国际金融界对银行监管的外部监督问题的研究动态，进而研讨我国银行风险外部监管的现状及未来发展趋向。

银行风险管理是一个对银行机构的组织管理问题，同时也是一个技术问题。先进的技术工具能够对金融风险进行精确的识别、衡量和控制，以达到用最少的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低限度，因此，在对银行进行风险管理时采用先进的风险管理技术是具体落实风险管理的一个重要的步骤，也是国际金融理论界大力探究的一个领域。目前国际上已经发展出了许多综合运用数学、统计学和信息学等多种学科知识，对银行风险进行识别、衡量的应用技术。目前，市场上多数商业银行的风险管理技术的应用往往过多依赖于演绎推论与直觉判断，不能进行科学的数量分析。尤其是风险管理技术中，关键的风险查勘及评价报告的编写等工作，更是缺乏系统的工作程序、评价平台和报告编写模式。因此，需要加强发达国家先进技术手段的引进吸收，并加强国家合作，以最少的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低程度。

四、总结

根据目前对风险管理问题的认识，考虑到我国银行业的现状，个人认为建设中国的银行风险管理体系不是依靠一两个措施就能实现的。必须综合地运用内部控制和外部监管的方法，积极采用先进有效的技术手段，才能改变现状，达到严格风险管理的目的。银行风险管理是一个复杂的系统工程，无论在国际国内它都还处于一个在发展和完善的过程中。今后我国商业银行风险管理的发展方向应集中在构建以风险管理委员会为核心的风险管理组织体系，继续推进全面风险管理模式，并扩大风险管理覆盖的范围，进一步提高风险管理的技术水平，运用内部控制的方法，加强国际合作，构建完整的全过程风险管理体系。

参考文献：《我国商业银行风险管理的问题及对策研究》王琳，2007.09

《商业银行风险管理简介》

第五篇：2011银行从业资格考试《风险管理》模拟试题

2011银行从业资格考试《风险管理》模拟试题

一、单选题 共 52 题

题号: 1

商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的()来覆盖。

A、监管资本

B、会计资本

C、核心资本

D、经济资本

标准答案：D

题号: 2

在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。

A、银行现金流

B、银行资本金

C、银行负债

D、银行准备金

标准答案：B

题号: 3

下列理论中，属于负债风险管理模式的是()。

A、真实票据论

B、转换能力理论

C、存款理论

D、预期收入理论

标准答案：C

题号: 4

()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。

A、流动性风险

B、国家风险

C、操作风险

D、法律风险

标准答案：D

题号: 5

全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

A、流动性风险

B、国家风险

C、法律风险

D、市场风险

标准答案：D

题号: 6

()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险分散

D、风险对冲

标准答案：A

题号: 7

()是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

A、市场风险

B、操作风险

C、流动性风险

D、国家风险

标准答案：B

题号: 8

一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：()。

A、这属于结算风险的一种

B、这是操作风险的表现

C、这会造成交易成本上升

D、可能引发信用风险

标准答案：B

题号: 9

已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为()。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

标准答案：C

题号: 10

()经常是商业银行破产倒闭的直接原因。

A、操作风险

B、市场风险

C、违约风险

D、流动性风险

标准答案：D

题号: 11

下列理论中，不属于资产风险管理模式的是()。

A、转换能力理论

B、预期收入理论

C、超货币供给理论

D、销售理论

标准答案：D

题号: 12

()不包括在市场风险中。

A、利率风险

B、汇率风险

C、操作风险

D、商品价格风险

标准答案：C

题号: 13

在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是()。

A、此商业银行的资本金

B、此商业银行的负债部分

C、此商业银行的收入

D、此商业银行的现金流

标准答案：A

题号: 14

一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

标准答案：A

题号: 15

()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

标准答案：A

题号: 16

()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

标准答案：B

题号: 17

历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。

A、法律风险

B、政策风险

C、操作风险

D、策略风险

标准答案：C

题号: 18

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：B

题号: 19

在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。

A、风险补偿

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：C

题号: 20

资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。

A、负债业务

B、资产业务

C、中间业务

D、表外业务

标准答案：B

题号: 21

下列关于银行资本作用的叙述不正确的是()。

A、提供融资

B、使银行免受损失

C、维持市场信心

D、限制银行业务过度扩张

标准答案：B

题号: 22

一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：()。

A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性

B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险

C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM

D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益

标准答案：C

题号: 23

()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

A、流动性风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

标准答案：B

题号: 24

()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。

A、流动性风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

标准答案：A

题号: 25

同时投掷两枚相同硬币的基本事件有()种。

A、1

B、2

C、3

D、4

标准答案：C

题号: 26

在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是()。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

标准答案：D

题号: 27

以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是()。

A、首次提出了资本充足率监管的国际标准

B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束

C、提出市场风险的资本要求

D、提出合格监管资本的范围

标准答案：B

题号: 28

在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是()。

A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确

B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用

C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关

D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小

标准答案：B

题号: 29

巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于()。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

标准答案：C

题号: 30

下列理论中，属于资产风险管理模式的是()。

A、银行券理论

B、资产结构理论

C、购买理论

D、销售理论

标准答案：B

题号: 31

()不属于事前风险控制手段。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险补偿

D、风险分散

标准答案：C

题号: 32

以下对正态分布的描述正确的是()。

A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B、整个正态曲线下的面积为1

C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布

D、正态曲线是递增的

标准答案：B

题号: 33

以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有()。

A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型

B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

C、缺口分析与久期分析法的提出

D、罗斯提出套利定价理论

标准答案：A

题号: 34

商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是()。

A、全面的信贷业务可以转移系统性风险

B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险

C、全面的信贷业务可以获得规模效应

D、全面的信贷业务可以降低成本

标准答案：B

题号: 35

()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A、流动性风险

B、战略风险

C、操作风险

D、法律风险

标准答案：B

题号: 36

对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。

A、信用担保

B、贷款

C、衍生品交易

D、同业交易

标准答案：B

题号: 37

巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于()后的资本协议征求意见稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

标准答案：B

题号: 38

一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险补偿

标准答案：D

题号: 39

商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。

A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散

D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

标准答案：C

题号: 40

在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于()的风险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：D

题号: 41

金融投资普遍以()作为分析计量指标的主流分析框架。

A、收益率方差

B、绝对收益

C、绝对离差

D、对数收益率

标准答案：A

题号: 42

巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。

A、按风险事故

B、按损失结果

C、按风险发生的范围

D、按诱发风险的原因

标准答案：D

题号: 43

()不是全面风险管理模式的特征。

A、全球的风险管理体系

B、全面的风险管理范围

C、全员的风险管理文化

D、全程的风险识别过程

标准答案：D

题号: 44

一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于()。

A、市场风险

B、操作风险

C、声誉风险

D、信用风险

标准答案：D

题号: 45

以下对风险的理解不正确的是()。

A、是未来结果的变化

B、是损失的可能性

C、是未来结果对期望的偏离

D、是未来将要获得的损失

标准答案：D

题号: 46

A股票的预期收益率为10%，标准差为20%;B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为()。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

标准答案：C

题号: 47

()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

A、操作风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

标准答案：C

题号: 48

商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于()的风险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：A

题号: 49

在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取()等方法。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：C

题号: 50

在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。

A、资产风险管理模式

B、负债风险管理模式

C、全面风险管理模式

D、内部管理模式

标准答案：D

题号: 51

假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是()。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

标准答案：D

题号: 52

()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A、会计资本

B、监管资本

C、经济资本

D、实收资本

标准答案：B

二、多选题 共 12 题

题号: 53

《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是()。

A、最低资本要求

B、信用风险控制

C、监管部门的监督检查

D、市场纪律约束

E、金融创新

标准答案：ACD

题号: 54

商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是()。

A、违约风险

B、操作风险

C、市场风险

D、流动性风险

E、结算风险

标准答案：ACDE

题号: 55

以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。()

A、风险转移

B、风险规避

C、风险对冲

D、风险分散

E、风险补偿

标准答案：ABCDE

题号: 56

商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是()。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

E、风险补偿

标准答案：BCDE

题号: 57

在《巴塞尔新资本协议》中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是()。

A、基本指标法

B、内部模型法

C、标准法

D、内部评级初级法

E、内部评级高级法

标准答案：CDE

题号: 58

目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC。()

A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

C、RAROC=(收益-预期损失)/经济资本

D、使银行不再注重盈利性

E、放弃了股东价值最大化的目标

标准答案：ABC

题号: 59

经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是()。

A、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金

B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量

D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介

E、监管资本有向经济资本分离的趋势

标准答案：ACD

题号: 60

某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有()。

A、积极开展国际业务来分散面临的风险

B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲

C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲

D、更多发放有担保的贷款为银行保险

E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿

标准答案：ABCDE

题号: 61

可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有。()

A、预期收益率

B、标准差

C、方差

D、中位数

E、众数

标准答案：BC

题号: 62

以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有()。

A、风险管理是商业银行的基本职能

B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段

C、风险管理为商业银行风险定价提供依据

D、健全的风险管理体系伟商业银行创造附加价值

E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

标准答案：ABCDE

题号: 63

商业银行的核心资本包括()。

A、权益资本

B、混合性债务工具

C、公开储备

D、未公开储备

E、重估储备

标准答案：AC

题号: 64

商业银行的经营原则有()。

A、安全性

B、约束性

C、流动性

D、效益性

E、规模性

标准答案：ACD

三、判断题 共 11 题

题号: 65

我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 66

分散投资不能完全消除非系统性风险。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 67

商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 68

1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 69

银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 70

在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产()。

1、错

2、对

标准答案：对

题号: 71

经济资本就是会计资本。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 72

银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 73

资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 74

经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 75

信用风险具有明显的系统性风险特征。()

1、错

2、对

标准答案：错