第一篇：风险管理试题
一、单项选择题
以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1．风险是一个()概念。A．事前 B．事后
C．贯穿事前和事后 D.不确定
2.下列不属于金融风险可能造成的损失是()。A．预期损失 B．非预期损失 C．灾难性损失 D．非灾难性损失
3．FN理论中，属于资产风险管理模式的是()。A．银行券理论 B．资产结构理论 C．购买理论 D．销售理论
4．下列理论中，不属于资产风险管理模式的是()。A．转换能力理论 B．预期收入理论 C．超货币供培理论 D．销售理论
5．()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A．经济资本 B．会计资本 C．监管资本 D．实收资本
6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
A．特殊性、非营利性和可转化性 B．普遍性、非营利性和可转化性 C．特殊性、营利性和不可转化性 D．普遍性、营利性和不可转化性
7．商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险。不可以通过()来进行操作风险缓释。
A．提高电子化水平以取代手工操作 B．制定连续营业方案 C．购买电子保险 D．IT系统灾难备援外包
8．()是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。A．资产流动性 B．负债流动性 C．资本流动性 D．贷款流动性
9．随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构／个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。A．数量模型报告 B．投资风险报告 C．质量信息报告 D．整体风险报告
10．有关Credit MetriCs模型，下列说法错误的是()。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法 D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型 11．()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。
A．流动性风险 B．国家风险 C．声誉风险 D．法律风险
12．()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A．流动性风险 B．国家风险 C．声誉风险 D．法律风险
13．资金业务最主要的风险是()。A．市场风险 B．信用风险 C．操作风险 D．法律风险
14．假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为l0％和l5％，标准差分别为l8％和25％，则下列说法正确的是()。A．投资A比投资B好 B．投资B比投资A好
C．将资金的80％投资A，20％投资B比将资金的30％投资A，70％投资B要好
D．将资金的30％投资A，70％投资B比将资金的80％投资A，20％投资B要好
l5．()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A．个人存款 B．公司存款 C．机构存款 D．大额存款
16．下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。
A．商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B．在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日,商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C．商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D．股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 17．在现金流量的分析中，首先分析的是()。A．投资活动的现金流 B．经营性现金流 C．消费活动的现金流 D．融资活动的现金流
18．在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为()。A．预期损失率=违约概率X违约损失率 B．预期损失率=违约概率X违约风险暴露 C．预期损失率=违约风险暴露X违约损失率 D．以上公式均不对
19．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。A．风险对冲 B．风险分散 C．风险规避 D．风险转移
20．在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于()的风险管理方法。A．风险对冲 B．风险分散 C．风险规避 D．风险转移
21．在信息载入的过程中，一个重要的前提是风险管理单位避险深入理解输入数据信息和风险计量过程之间的()。
A．相关性和从属性 B．及时性和从属性 C．精确性和相关性 D．及时性和相关性
22．根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为()。A．法人客户和个人客户 B．企业类客户和机构类客户 C．单一法人客户和集团法人客户
D．个人客户、单一法人客户和机构类客户
23．下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法不正确的是()。
A．商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
B．商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构
C．商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量
D．多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度
24．商业银行经营管理的“三性原则”不包括()。A．安全性 B．稳定性 C．流动性 D．效益性
25．()不属于信用风险控制的手段。A．授权管理 B．贷款流程控制 C．贷款定价 D．客户财务分析
26．()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划
27．按照我国银监会的规定，下列()不包括在附属资本中。A．重估储备 B．长期次级债务 C．优先股 D．实收资本
28．商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除()。A．15％ B．20％ C．25％ D．50％
29．下列因素中，不是Altman的z基本模型所关注的因素是()。A．流动性 B．盈利性 C．资本化程度 D．杠杆比率
30．下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是()。
A．验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等 B．在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0．5以下的评分模型方可投入使用 C．验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为PD预测不准确
D．在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性
31．如果银行的总资产为l 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于()。A．0．1 B．0．2 C．0．3 D．0．4 32．下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是()。A．流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 B．易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C．对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％很正常
D．贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险
33．某项头寸的累计损失达到或接近()限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。A．止损 B．头寸 C．风险 D．交易
34．商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。A．每周 B．每月 C．每日 D．每季度
35．风险识别的主要方法不包括()。A．故障树法 B．VaR C．专家预测法 D．流程图分析法
36．商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。A．因果关系分析 B．VaR C．敏感性分析 D．情景分析
37．最主要和最常见的利率风险形式是()。A．重新定价风险 B．收益率曲线风险 C．基准风险 D．期权性风险
38．外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的()而产生的。A．利息波动 B．汇率波动 C．财务风险 D．币种不匹配
39．下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。A．现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B．根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％一5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C．商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D．应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求
40．()针对特定时段计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A．流动性比率／指标法 B．现金流分析法 C．缺ISl分析法 D．久期分析法
二、多项选择题
以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1．商业银行的经营原则包括()。A．安全性 B．流动性 C．服务性 D．效益性 E．稳固性
2．积极主动地承担和管理风险的益处表现在()。A．有利于商业银行改善资本结构 B．有利于商业银行更加有效地配置资本 C．有助于金融产品的开发
D．有助于提高客户对商业银行的信任度 E．有利于银行降低风险
3．下列关于流动性风险错误的说法是()。A．当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债
B．流动性风险包括资产流动性风险、负债流动性风险
C．流动性风险在外汇交易中较为常见
D．流动性风险形成的原因最复杂，也最广泛，通常被视为一种综合性风险 E．以上说法都不正确
4．马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是()。
A．两种资产收益率的相关系数为1 B．两种资产收益率的相关系数小于1 C．两种资产收益率的相关系数为-1 D.两种资产收益率的相关系数为0 E．两种资产收益率的相关系数大于1 5．下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。A．该风险属于可规避的操作风险 B．该风险属于可缓释的操作风险 C．该风险属于应承担的操作风险
D．可通过差错率考核的方法来降低该风险 E．可通过购买商业银行“一揽子”保险来转移该风险 6．外部事件引发的操作风险包括()。A．外部欺诈／盗窃 B．洗钱 C．内部欺诈 D．违反系统安全 E．监管规定
7．商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括()。A．客户的类型 B．企业基本经营情况 C．法人的信用状况 D．企业员工的数量 E．企业员工的年龄
8．企业的速动比率具有局限性，主要是其没有将如下内容考虑进来()。
A．应收账款收回的可能性 B．速动资产总额
C．应收账款收回的时间预期 D．流动负债合计 E．资金效益总额
9．下列关于客户信用评级说法正确的有()。A．是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价
B．评级的主体是商业银行 C．评级的主体是客户自身 D．评价结果是信用等级和PD E．能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险
10．下列关于个人客户的信用评分方法，说法错误的是()。
A．信用评分常用的模型有Probit模型、Logit模型等 B．申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评级作出拒绝或接收的决定
C．信用局风险评级模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性
D．信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测 E．信用评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度
11．巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括()。
A．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B．银行过去三年的ROE均应当超过5％ C．银行资产应当超过100亿美元
D．银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
E．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
12．健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有()。
A．完善激励约束机制 B．提高内控制度的执行力 C．健全信息管理系统 D．强化评估和反馈制度 E．加强信息交流与沟通
13．根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准()。A．贷款是循环的、无抵押的、未承诺的 B．子组合内对个人最高授信额度不超过l0万美元 C．必须保留子组合的损失率数据
D．循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
E．不必保留子组合的损失率数据
14．客户违约给商业银行带来的债项损失包含()。A．经济损失 B．经营损失 C．会计损失 D．隐性损失 E．成本损失
15．风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下属于内部报告的是()。A．评价整体风险状况 B．识别当期风险特征 C．分析重点风险因素 D．配合内部审计检查 E．提供监管数据
16．收益率曲线通常表现为()形态。A．反向收益率曲线 B．波动收益率曲线 C．凸型收益率曲线 D．凹型收益率曲线 E．水平收益率曲线
17．商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括()等指标的变化。A．银行的资产质量 B．银行的盈利能力 C．第三方评级
D．银行发行的有价证券的市场表现 E．银行内部有关风险水平18．()是银行流动性风险的预警。
A．快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B．市场上出现关于商业银行的负面传言 C．银行所发行的股票价格下跌
D．银行所发行的可流通债券的买卖差价减小 E．融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资
19．从各国监管当局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括()。A．可转让证券 B．金融期货 C．远期合约 D．期权 E．股票
20．下面()属于市场风险的计量方法。A．缺口分析 B．敏感性分析 C．压力测试 D．情景分析 E．市场分析
三、判断题(共15题，每题1分)请判断以下各小题的对错，正确的用ν表示，错误的用x表示。
1．风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，两者有着本质的区别。()2．流动性风险的危险性极大，如果出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。()3．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。()4．因为商业银行管理战略是关于银行一整套中长期发展目标的，因此，商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。()5．表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的范围已经逐步缩减。()6．操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告。()7．质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。()8．验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。()9．实践操作中，商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”既要保持互相独立，又要互为支持，但也可以融为一体。()10．相比较来说，由于速动比率在分子中扣除了存货，因此能够更好地反映短期流动性。()11．一般说来，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。()12．从实践来看，国外商业银行的内部评级体系因为对其他风险变量的计量较精确，因此一般都没有区域风险变量。()13．新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法三种计算操作风险资本金的方法。()14．产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。()15．零售业务为银行提供了相对安全稳定和利润丰厚的发展空间，并且没有操作风险，因而受到银行业的广泛青睐。()
第二篇：风险管理试题
第二章:商业银行风险管理基本架购
一、单选题（0.5分/题）
1.风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（）
正确答案：C A 风险管理知识
B 风险管理制度
C 风险管理理念
D 风险管理技能
2.以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（）
正确答案：D
A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。
B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性
C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现
D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标
3.商业银行风险管理委员会的核心职能是（）
正确答案：B
A 收集、分析和报告有关的风险信息
B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能
D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
4.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（）
正确答案：B A 专家调查列举法
B 资产财务状况分析法
C 情景分析法
D 分解分析法
5.风险识别方法中常用的情景分析法是指（）
正确答案：C
A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
6.商业银行所体现的委托代理关系不包括（）
正确答案：D
A 股东同管理层之间的委托代理关系 B 管理层同普通员工之间的委托代理关系
C 银行同客户之间的委托代理关系
D 商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系
7.商业银行风险管理部门的核心职能是（）
正确答案：A
A 收集、分析和报告有关的风险信息
B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能
D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
8.关于商业银行的分散性风险管理部门的缺陷在于（）
正确答案：C
A 因为涉及风险管理领域非常全面，所以对专业人员和管理系统要求高，资源投入巨大
B 仅仅适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行
C 难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力
D 风险管理效率低下
9.风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于（）
正确答案：B
A 复杂、深奥的数学、统计学知识
B 模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况
C 参与开发人员的风险管理实践经验
D 模型开发过程中的计算机技术支持
10.《巴塞尔新资本协议》所鼓励商业银行采用的高级风险量化技术面临的风险是（）
正确答案：C A 操作风险
B 数据来源缺乏
C 模型风险
D 技术风险
11.下列不属于商业银行内部控制部门的是（）
正确答案：D A 财务控制部门
B 内部审计部门
C 法律/合规部门
D 国家行政当局的有关监管部门
12.承担商业银行风险管理最终责任的组织是（）
正确答案：A A 董事会
B 监事会
C 高级管理层
D 风险管理委员会
13.商业银行有效风险管理的基石是（）
正确答案：C A 风险管理部门工作人员的尽职尽责
B 强大的技术支持
C 高级管理层的支持与承诺
D 外部监督者的有效监督
14.在风险识别中，容易被直接感知的风险是（）
正确答案：A A 利率、汇率的波动
B GDP变动对业务的影响
C 国家宏观政策的调整对业务的影响
D 通货膨胀率对信贷量的影响
15.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）
正确答案：B
A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
16.商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是（）
正确答案：D A审慎性
B全面性
C盈利性
D独立性
17.以下不属于商业银行风险管理部门的主要职责的是（）
正确答案：D
A 监控各类金融产品和所有业务的风险限额
B 负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价格评估
C 全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助
D 根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施
18.风险信息／数据种类中的外部数据是指（）
正确答案：B
A 从各个业务信息系统中抽取的，与风险管理相关的数据
B 通过专业数据供应商获得的数据
C 内部评级数据
D 财务控制部门提供的数据
19.数据处理过程中的第一步是（）
正确答案：B
A 基于不同风险管理目标生成组合计量结果数据
B 通过风险模型计量数据，为不同的风险管理业务所共享
C 风险信息通过信息载入模块加以过滤和验证
D 收集真实、准确、充足的数据源
20.以下不属于信息传递所使用的B/S结构（Browser Structure）的主要优点的是（）
正确答案：A A 信息处理准确及时
B 实现了风险数据的集中管理，一致调用
C 最大限度降低了软件购买和维护成本
D 操作人员可以通过浏览器实现远程登陆，电脑中不需安装任何风险管理软件
21.商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是（）
正确答案：A
A 商业银行体系中的各种代理关系
B 商业银行业务的快速扩张
C 商业银行盈利性的提高
D 商业银行安全性的加强
22.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括（）
正确答案：D
A 商业银行所有权和经营权的分离还有待完善
B 内部控制的组织架构还未形成
C 内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高
D 内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大
23.从信息系统安全的角度讲，以下哪一项不是对风险管理信息系统安全性的要求（）
正确答案：D
A 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
B 设置灾难恢复和应急操作程序
C 建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性
D 保持信息系统结构的简单性，使任何系统错误都易于侦测和处理，减少连带损失的可能性
24.针对操作风险的计量模型是（）
正确答案：C A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C 高级计量法
D KMV模型
25.商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是（）
正确答案：B
A 商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大
B 商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用
C 商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突
D 商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现
26.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（）
正确答案：C A 情景分析方法
B 失误树分析方法
C 分解分析方法
D 情景分析法 27.风险信息的特性是（）
正确答案：A A 准确性、及时性
B 精简性
C 充分性、完善性
D 全面性
28.以下哪一项不属于风险信息储存系统所应当结合的能力（）
正确答案：C
A 以特定的投资组合的方式集合并计量风险
B 重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起
C 风险信息储存应当尽量简化
D 增添最初没有预计到的产品特性（新产品或风险技术改进）
29.以下哪一项不属于集中型风险管理部门的人员所必须具备的能力（）
正确答案：C
A 风险监控和分析能力
B 数量分析能力
C 市场推广能力
D建模能力
30.计量市场风险通常采用的模型是（）
正确答案：C A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C VaR模型
D KMV模型
31.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是（）
正确答案：C
A 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B 商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中
C 商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D 商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正
32.风险数据来源中的外部数据不包括（）
正确答案：B A 外部评级数据
B 从各个业务信息系统中获得的关于客户的数据
C 外部咨询机构提供的行业统计分析数据
D 专业机构提供的外部损失数据
33.商业银行的风险管理部门与风险管理委员会最显著、最重要的区别是（）
正确答案：A
A 风险管理部门提供风险信息的收集、分析和报告，风险管理委员会进行相关的决策
B 风险管理委员会的行政级别高于风险管理部门
C 风险管理委员会和风险管理部门是一种领导与被领导的关系
D 风险管理部门既负责信息的收集、分析和报告，也在一定程度上履行决策职能，而风险管理委员会只履行决策职能
34.以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（）
正确答案：D A 全面性原则
B 独立性原则
C 有效性原则
D 经济性原则
35.商业银行内部控制的主要目标不包括（）
正确答案：C
A 国家法规和商业银行内部章程得以贯彻执行
B 确保风险管理体系的有效性
C 不惜一切代价确保商业银行经营的安全性
D 确保商业银行发展战略和经营目标得以实现
1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__。
A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式
C.全面风险管理模式 D.内部管理模式
2.下列理论中,属于负债管理模式的是_____。
A.真实票据论 B.转换能力理论
C.存款理论 D.预期收入理论
3.FN理论中,发球资产风险管理模式的是_____。
A.银行券理论 B.资产结构理论
C.购买理论 D.销售理论
4.下列理论中,不属于资产风险管理模式的是_____
A.转换能力理论 B.预期收入理论
C.超货币供培理论 D.销售理论
5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.流动性风险
6._____是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.流动性风险
7._____不包括在市场风险中。
A.利率风险 B.汇率风险
C.操作风险 D.商品价格风险
8._____是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A.市场风险 B.操作风险
C.流动性风险 D.国家风险
9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。
A.流动性风险 B.国家风险
C.声誉风险 D.法律风险
10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
A.流动性风险 B.国家风险
C.声誉风险 D.法律风险
11._____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。
A.操作风险 B.国家风险
C.声誉风险 D.法律风险
12._____是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A.流动性风险 B.国家风险
C.操作风险 D.法律风险
13._____是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A.流动性风险 B.战略风险
C.操作风险 D.法律风险
14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_____的风险管理方法。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_____的风险管理方式。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于_____的风险管理方法。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
17.下列不属于风险转移方式的是______。
A.承担 B.保险
C.转让 D.客户分散
18.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于_____的风险管理方法。
A.风险补偿 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于_____的风险管理方法。
A.风险补偿 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
20.按照我国银监会的规定,下列_____不包括在核心资本中。
A.实收资本 B.资本公积
C.盈余公积 D.可转换债券
21.按照我国银监会的规定,下列_____不包括在附属资本中。
A.重估储备 B.长期次级债务
C.优先股 D.实收资本
22.商业银行在计算核心资本充足率时,对未并表金融机构资本的投资，应扣除_____。
A.15% B.20%
C.25% D.50%
23.______是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A.会计资本 B.监管资本
C.经济资本 D.实收资本
24.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和______及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。
A.职工代表大会 B.工会
C.监事会 D.同业协会
25._____负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。
A.董事会 B.监事会
C.股东大会 D.高级管理层
26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是_____。
A.风险识别 B.风险计量
C.风险监测 D.风险控制
27.风险识别的主要方法不包括______。
A.故障树法 B.VaR
C.专家预测法 D.流程图分析法
28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括______。
A.因果关系分析 B.VaR
C.敏感性分析 D.情景分析
29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和_____
A.国际结算系统 B.储蓄系统
C.信用卡系统 D.互联网上下载的相关数据
30.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和_____
A.流动性风险指标 B.信用风险指标
C.风险抵补类指标 D.不良贷款迁徙率指标
31.下列指标中属于风险水平类指标的是______
A.正常贷款迁徙率指标工作 B.操作风险指标
C.风险抵补类指标 D.准备盘充足程度指标
32.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和_____
A.不良贷款迁徙率 B.盈利能力
C.准备资金充足程度 D.资本充足程度
33.对于同一客户,不同信息来源的信息内容存在严重不一致,无法确认哪一个是真实数据,则选取_____
A.风险值较低的指标值 B.风险值较高的指标值
C.风险值为二者均值的指标值 D.类似客户的指标值
34._____不属于银行信息系统的物理安全。
A.环境安全 B.设备安全
C.系统安全 D.媒介安全
35._____属于银行信息系统的系统安全。
A.环境安全 B.设备安全
C.媒介安全 D.应用系统安全
36._____属于银行信息系统的网络安全。
A.安全认证 B.操作系统安全
C.媒介安全 D.应用系统安全
37._____不属于银行信息系统的应用安全。
A.内网访问控制 B.外网物理隔离
C.病毒防护 D.网络结构安全
38._____属于银行信息系统的信息系统安全。
A.操作系统安全 B.内网访问控制
C.加密传输 D.媒介安全
39.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_____。
A.媒介安全 B.管理安全
C.应用安全 D.信息安全
40.银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和_____等
A.应用安全 B.媒介安全
C.应用系统安全 D.环境安全
41.国内少数企业在_____，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。
A.20世纪60年代 B.20世纪80年代后期
C..20世纪70年代后期 D.20世纪80年代前期
42.风险管理的核心在于_____。
A.风险识别 B.风险计量
C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合 43.风险管理的目标在于_____.A.获得最大的安全保障 B.风险计量
C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合
44.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_____
A.负债业务 B.资产业务
C.中间业务 D.表外业务
45.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期,业务主要集中于____
A.长期贷款 B.消费者贷款
C.短期自偿性贷款 D.房地产贷款
46.可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的_____
A.商业票据 B.流动资产
C.长期债券 D.国债
47.预期收入理论认为,任何银行资产能否到期偿还或转让变现,归根结底是以_____为基础的。
A.实际收入 B.未来收入
C.实际财富 D.投资收益
48._____容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围,导致集中和垄断。
A.转换能力理论 B.预期收入理论
C.超货币供给理论 D.销售理论
49._____是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。
A.销售理论 B.预期收入理论
C.资产结构理论 D.真实票据理论
50.最古老的银行负债管理理论可追溯到_____
A.销售理论 B.预期收入理论
C.银行券理论 D.真实票据理论
51._____是银行券理论的核心。
A.负债的适度性 B.资产的适度性
C.尽可能多的负债 D.负债越少
52.存款可分为_____和派生存款不同两类。
A.信用存款 B.定期存款
C.初始存款 D.企业存款
53.存款理论的最主要特征是它的_____
A.流动性 B.稳健性
C.扩张性 D.冒险性
54.被称为“银行负债思想的创新”的是_____
A.银行券理论 B.存款理论
C.购买理论 D.销售理论
55.销售理论的主题是_____
A.推销金融产品 B.主动负债
C.购买负债 D.吸收存款
56.全面风险管理模式强调信用风险、_____和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。
A.流动性风险 B.国家风险
C.法律风险 D.市场风险
57._____提倡将原本资产负债表内的业务,转化为表外业务。
A.资产负债表外管理理论 B.销售理论
C.存款理论 D.资产结构理论
58.金融工程的狭义定义是组合金融工具和_____的研究。
A.衍生产品 B.金融技术
C.风险管理技术 D.工程技术
59.巴塞尔委员会《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于_____首次公布修改后的资本协议征求意见稿。
A.1998年5月 B.1999年6月
C.2001年1月 D.2003年4月
60.在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了_____次资本协议征求意见稿。
A.1 B.2
C.3 D.4 61.《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》于是乎2006年底首先在_____的银行开始实施。
A.美国 B.欧洲
C.欧美 D.十国集团
62._____不是全面风险管理模式的特征。
A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围
C.全员的风险管理文化 D.全程的风险识别过程
63.根据商业银行风险的_____，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。
A.属性 B.形成原因
C.表现形式 C.法律变动
64.实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和_____等造成的。
A.同业拆借 B.利率波动
C.汇率波动 D.商品价格风险
65.黄金价格变动造成的风险属于______
A.操作风险 B.汇率风险
C.利率风险 D.商品价格风险
66.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和_____
A.期限结构风险 B.期权性风险
C.流动性风险 D.价格风险
67.最重大的操作在于_____及公司治理机制的失效。
A.内部控制 B.风险文化
C.公司策略 D.风险管理机制
68._____经常是商业银行破产倒闭的直接原因。
A.操作风险 B.市场风险
C.违约风险 D.流动性风险
69._____是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。
A.声誉风险 B.市场风险
C.国家风险 D.操作风险
70._____交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益。
A.股指期货 B.金融期权
C.远期交易 D.商品期货
71._____并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
A.风险转移 B.风险规避
C.风险分散 D.风险对冲
72._____不属于事的风险控制手段。
A.风险转移 B.风险规避
C.风险补偿 D.风险分散
73._____不能规避利率风险。
A.金融期货 B.金融期权
C.利率互换 D.定期存款
74.下列关于银行资本作用的叙述不正确的是_____
A.提供融资 B.使银行免受损失
C.维持市场信心 D.限制银行业务过度扩张
75.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是_____
A.客户利益至上 B.储户利益至上
C.股东资本是风险的第一承担者 D.金融监管机构的要求 76.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除______。
A.商誉 B.商业银行对未并表金融机构的资本投资
C.附属资本 D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资
77.商业银行的附属资本不得超过核心资本的______;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的______。
A.100%，100% B.50%，100%
C.100%，50% D.50%，50%
78.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的_____来覆盖。
A.监管资本 B.会计资本
C.核心资本 D.经济资本
79.1997年亚洲金融危机发生后，_____又被广泛讨论来对抗危机。
A.风险管理 B.公司治理
C.风险文化 D.内部控制
80.商业银行内部控制重心就是______
A.权力制衡 B.权责明确
C.风险控制 D.产权清晰
81.商业银行内部控制的主体是______
A.董事会 B.监事会
C.高级管理层 D.银行内部的各个部门及其人员
82.有效风险管理体系建设必须以______为先导。
A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机制
C.先进风险管理文化培育 D.有效的风险管理策略
83._____对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。
A.监事会 B.党委
C.纪委 D.董事会
84.使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了_____。
A.同行业的平均水平B.目前的情况
C.长期的经验 D.同行业的最高水平
85.商业银行内部风险的估计，一般不包括_____。
A.违约概率 B.实际损失
C.违约损失率 D.违约风险暴露
86.风险管理最为核心、最为关键的阶段是______。
A.风险识别 B.风险计量
C.风险监测 D.风险控制
87.商业银行对前台业务流程系统传送来的相关数据进行整合是通过聚类和_____来完成的。
A.匹配 B.分类
C对称 D.集合
88.商业银行应采用适当的加密技术和措施，保证所传输交易数据的完整性、真实性和_____。
A.及时性 B.一致性
C.完全性 D.不可不论性
89._____是风险管理的基础。
A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机制
C.安全的信息系统 D.有效的风险管理策略
90.资本融资的具体来源不包括_____
A.股东红利 B.原有股东追加投资
C.发行新股 D.留存利润
91._____必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A.监事会 B.高级管理层
C.股东大会 D.风险管理部门
92._____负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
A.监事会 B.高级管理层
C.股东大会 D.董事会
93.商业银行的内部控制内容上要具有______
A.稳定性 B.创新性
C.开放性 D.一致性
94.董事会应定期核查其_____能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。
A.公司治理结构 B.内部控制系统
C.风险控制环境 D.风险监测体系
95.风险管理体系的灵魂是______
A.风险管理文化 B.风险管理策略
C.公司治理结构 D.内部控制系统
96.商业银行应根据不同业务特点_____风险偏好和风险承受度。
A.确定相应 B.确定平均
C.统一确定 D.确定最大
97.在一般情况下,对战略风险、操作风险和法律风险，可采取_____等方法
A.风险分散 B.风险对冲
C.风险规避 D.风险补偿
98.销售理论是_____崭露头角的一种银行负债理论。
A.20世纪60年代 B.20世纪70年代
C.20世纪80年代 D.20世纪90年代
99._____的兴起，标志着银行经营战略思想的重大转移。
A.购买理论 B.销售理论
C.资产结构理论 D.存款理论
100.根据__d___，银行在购买证券和发放贷款以提供货币的同时，要积极展开投资咨询、项目评估、市场调查、信息分析、管理顾问、电脑服务、委托代理等多方面配套业务。
A.销售理论 B.资产负债表外风险管理理论
C.存款理论 D.超货币供给理论
1—10 DCBDA BCBAB
11—20 CDBAB DDCAD
21—30 DDBCD ABADC
31—40 BABCD ADCBA
41—50 BDABC BBCDC
51—60 ACBCA DACBC
61—70 DDCAB BADCB
71—80 ACDBC ACDBC
81—90 DCACB DADCA
91—100 BDCBA CCCAD
第三篇：风险管理试题
2010年银行从业资格风险管理全真模拟试卷二(1)银行从业资格考试网 更新：2010-10-16 编辑：普罗旺斯
一、单选题（单选题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)）
1、现代风险分散化思想的重要基石是()。
A.哈瑞马柯维茨提出的证券组合理论
B.威廉夏普提出的资本资产定价模型
C.欧式期权定价的一般模型
D.缺口分析、久期分析
A B C D
标准答案： a
2、下列关于风险的定义，哪一个最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑?()
A.风险是未来结果的不确定性.B.风险是损失的可能性
c.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离
D.风险是未来结果的变化
A B C D
标准答案： d
3、不是新巴搴尔协议中三大约束的是()。
C.最低资本金要求 B.监管部门的监督检查
c.市场纪律约束 D.信息披露监管
A B C D
标准答案： d
4、()是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
A.信用风险 B.合规风险
c.市场风险 D.操作风险
A B C D
标准答案： b
5、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A.2% B.4%
C.6% D.8%
A B C D
标准答案： b
6、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。
A.资本金管理和负债管理 B.资产管理和负债管理
C.风险管理和绩效考核 D.流动性管理和绩效考核
A B C D
标准答案： c
7、以下属于客户评级的专家判断法的是()。
A.5Cs系统 B.5Ps系统
C.CAMELs系统 D.以上都是
A B C D
标准答案： d
8、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险转移 D.风险规避
A B C D
标准答案： b
9、()是指因市场价格：(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.流动性风险
A B C D
标准答案： b
10、()是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影啸。
A.操作风险 B.国家风险
C.声誉风险 D.法律风险
A B C D
标准答案： c
11、资产风险管理模式阶段，风险管理强调()。
A.保持商业银行资产的流动性
B.被动负债方式向主动负债方式的转变
C.对资产业务、负债业务风险的协调管理
D.信用风险、市场风险、操作风险并举
A B C D
标准答案： a
12、假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%，标准差分别为18%和25%，则下列说法正确的是()。
A.投资A比投资B好
B.投资B比投资A好
c.将资金的80%投资A，20%投资B比将资金的30%投资A,70%投资B要好
D.将资金的30%投资A，70%投资B比将资金的80%投资A，20%投资B要好
A B C D
标准答案： d
13、在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的经营管理水平
B.资产规模和商业银行的盈利状况
C.资本金规模和商业银行的盈利状况
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
A B C D
标准答案： d
14、商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有()。
A.全面、审慎、有效、独立 B.全面、公正、有效、独立
C.全面、独立、公正、审慎D.全面、审慎、公正、有效
A B C D
标准答案： a
15、最基本、最常用的风险识别方法是()。
A.制作风险清单 B.专家调查列举法
C.资产财务状况分析法 D.情景分析法
A B C D
标准答案： a
16、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是()。
A.最佳避险报告 B.整体风险报告
C.具体的头寸报告 D.风险监测报告
A B C D
标准答案： c
17、下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是()。
A.由于集团法人客户经营规模大i因此集团法人客户的信用风险一般较小
B.内部关联交易频繁
C.财务报表真实性差
D.系统性风险高
A B C D
标准答案： a
18、下列不属于商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统的是()。
A.品德 B.资本充足性
C-还款能力 D.经营环境
A B C D
标准答案： b
19、下列不是当前应用较广泛的信用评分模型的是()。
A.线性概率模型 B.Logit模型
C.违约概率模型.D.Prbit模型
A B C D
标准答案： c
20、下列关于信用局评分说法错的是()。
A.风险评分一般预测消费者违约的大小
B.风险评分一般预测消费眷申请开户后一定时期内违约概率，C.收益评分一般预测消费者开户后给商业银行带来的潜在收益
D.破产评分一般预测消费者破产风险的大小
A B C D
标准答案： b
21、下列不属于债项特定风险因素的是()。
A.抵押 B.质押
C.优先性 D.产品类别
A B C D
标准答案： b
22、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1。0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为()。
A.4亿、B.8亿
C.10亿 D.6亿
A B C D
标准答案： a
23、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。
A.0.01 B.0.012
C.0.018 D.0.03
A B C D
标准答案： c
24、目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.声誉风险
A B C D
标准答案： a
25、经济增加值为()减去经济资本与资本预期收益率的乘积。
A.营业收入 B.税后净利润
C.交易成本 D.预期利润
A B C D
标准答案： b
26、当某一时间段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，称为()。
A.资产敏感型缺口 B.负债敏感型缺口
C.利率敏感型缺口 D.汇率敏感型缺口
A B C D
标准答案： b
27、参考国际银行的最佳实践i市场风险报告的频度最好是，在正常市场条件下，()向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。
A.每天B.每周 C.每月D.每季度
A B C D
标准答案： b
28、()是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。
A.配置经济资本 B.市场风险转移
c.市场风险规避 D.市场风险对冲
A B C D
标准答案： d
29、经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的()和经济资本的比率。
A.营业收入 B.税后净利润
C.交易成本 D.预期利润
A B C D
标准答案： b
30、远期利率合同()。
A.是借款合同的附属合同，是一种表内业务
B.是借款合同的附属合同，是一种表外业务
C.与投资活动相分离，是一种表内业务
D.与投资活动相分离，是一种表外业务
A B C D
标准答案： d
31、金融资产根据历史成本所反映的账面价值叫()。
A.市场价值 B.历史价值
C.名义价值 D.公允价值
A B C D
标准答案： c
32、()已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.风险价值 B.持有期
C.预期利率 D.总外汇敞口
A B C D
标准答案： a
33、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是()。
A.完善股东大会、董事会、+监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
c.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境向一致
D.建立完善的信息报告和信息披露制度
A B C D
标准答案： c
34、下列风险计量方式中，()是专门针对市场风险的。
A.VaR模型 B.高级计量法
c.KMV模 D.CreditMetrics模型
A B C D
标准答案： b
35、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是()。
A.标准法
B.内部评级初级法
c.内部评高初级法 D.内部模型法
A B C D
标准答案： d
36、绝对信用价差是指()。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额..，.c.周定收益证券同权益证券的收益率的差额.D.以上都不对
A B C D
标准答案： b
37、一般地，用正态分布描述()的分布。
A.每日股票价格 B.每日股票指数
c.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率
A B C D
标准答案： c
38、根据商业银行业务特点和风险特性的不同.，商业银行的客户可以划分勾()。
A.法人客户和个人客户。
B.企业类客户和机构类客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.个人客户、单_法人客户和机构类客户
A B C D
标准答案： a
39、下列可以作为商业银行内部评级法指标的是()。
A.违约频率 B.违约概率
C.不良率
D.违约率
A B C D
标准答案： b
40、巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行()，以提高模型的正确和可靠性。
A.情景分析 B.压力测试
C.事后检验
D.敏感性分析
A B C D
标准答案： c
41、下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是()。
A.个人因素
B.资本充足性
c.管理水平D.流动性
A B C D
标准答案： b
42、下列因素中，不是Altrnan的z基本模型所关注的因素是()。
A.流动性 B.盈利性
c.资本化程度 D.杠杆比率
A B C D
标准答案： c43、20世纪60年代，()的推出促使信用评分技术取得了极大发展，并迅速扩展到其他业务领域
A.支票 B.汇票
C.银行卡
D.信用卡
A B C D
标准答案： d
44、如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该()，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该()。
A.取低无所谓 B.取高无所谓
c.取低取高 D.取高取低
A B C D
标准答案： b
45、合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的。是全体员工统一于风险管理方向上的某种思想、()、道德规范和行为方式的集合。，A.价值标准 B.劳动标准
c.社会标准 D.行业标准
A B C D
标准答案： a
46、下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是()。
A.从事未经授权的交易 B.有组织的工人运动
c.缺乏岗位轮换机制 D.意识到自己缺乏必要的知识
A B C D
标准答案： a
47、抵押权证、房产证丢失属于哪类操作风险。()。
A.员工因素 B.内部流程
c.系统缺陷 D.外部事件
A B C D
标准答案： b
48、管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容()。
A.结算/支付错误 B.财会/会计错误
c.文f牛/合同缺陷 D.产品设计错误
A B C D
标准答案： b
49、现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的()。
A.错误监控/报告 B.结算/支付错误
c.交易/定价错误 D.财务/会计错误
A B C D
标准答案： b
50、商业银行不能正常为客户提供服务属于()风险
A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素
C.系统缺陷 D.外部事件
A B C D
标准答案： c
51、商业银行系统缺陷包括()和系统维护不完善所产生的风险。
A.员工的必要知识不足 B.业务流程无效
C.系统设计不完善 D.外部欺诈
A B C D
标准答案： c
52、商业银行在办理代理业务中遵循的原则是()。
A.加强产品开发管理 B.强化风险意识
C.确保专款专用 D.不垫款原则
A B C D
标准答案： d
53、商业银行面临的可缓释的操作风险是指很难规避和降低，甚至无能为力，但可以通过制定应急和连续方案一()业务外包等方式将风险转移或缓释。
A.购买保险
C.合同
B.内部控制措施
D.转让标的物
A B C D
标准答案： a
54、业务外包的最终责任人是()
A.承包方 B.客户
C.商业银行 D.责任方
A B C D
标准答案： c
55、系统无法完成任务属于系统缺陷中盼()风险。
A.、数据/信息错误 B.t违法系统安全规定
c.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性风险
A B C D
标准答案： b
56、金额输入错误属于系统缺陷中的()风险。
A.数据/信息错误 B.违法系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性风险
A B C D
标准答案： a
57、银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷
C.人员因素、D.外部事件
A B C D
标准答案： b
58、外部人员的故意欺诈属于()风险。
A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷
C.人员因素 D.外部事件
A B C D
标准答案： d
59、()是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。
A.完善的人力资源培训制度 B.良好的人员管理
c.良好的资本构成 D.完善的公司治理结构
A B C D
标准答案： d
60、巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的()。
A.外部监管 B.资产限制
C.内部控制 D.人事管理
A B C D
标准答案： c 61、下列不属手经营绩效指标的是()。
A一总资产净回报率 B.资本充足率)风险
C.成本收入比 D.股本净回报率
A B C D
标准答案： b
62、以下哪个属于个人住房按揭贷款的风险表现()。
A.房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款
B.为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款
C抵押物未进行抵押登记
D.未对质押物进行真实性验证
A B C D
标准答案： a
63、()是当前我国商业银行操作风险管理的核心问题。
A.内部欺诈 B.合规问题
C.技能问题 D.法律问题
A B C D
标准答案： b
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64、合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的，是全体员工统一于风险管理方向上的某种思想、()、道德规范和行为方式的集合。
A.价值标准B.劳动标准
C.社会标准 D.行业标准
A B C D
标准答案： a
65、操作风险的自我评估法的主要目标是()。
A.对操作风险进行识别和管理 B.对风险进行衡量
C.对经营进行决策 D.对风险进行识别
A B C D
标准答案： a
66、银行的员工在工作中自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于人员因素中的哪一类原因造成的损失?()
A.知识技能匮乏
C.内部欺诈
B.失职违约
D.违反用工法
A B C D
标准答案： a
67、相关信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中的哪一类原因造成的损失?()
A.知识技能匮乏 B.失职违约
C.内部欺诈 D.核心员工流失
A B C D
标准答案： d
68、下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是()。
A.从事未经授权的交易 B.有组织的工人运动
c.缺乏岗位轮换机制 D.意识到自己缺乏必要的知识
A B C D
标准答案： a
69、清晰的战略风险管理流程不包括()。
A.战略风险识别 B.应急方案
Co战略风险评估 D.战略风险规划
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标准答案： d
70、管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?()
A.结算/支付错误 B.财会/会计错误
C.文件/合同缺陷 D.产品设计错误
A B C D
标准答案： b
71、有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于内部流程风险中()内容之一。
A.错误监控/报告 B.结算/支付错误
C.交易/定价错误 D.财务/会计错误
A B C D
标准答案： a
72、现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中()内容之一。
A.错误监控/报告 B.结算/支付错误
C.交易/定价错误 D.财务/会计错误
A B C D
标准答案： b
73、流动性风险是指银行因为无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成()的可能。
A.损失 B.破产
C.损失或破产 D.经营中断
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标准答案： c
74、巴塞尔委员会规定的，以下哪些属于流动性资产?()
A可用于抵押的政府债券 B活期存款
C.定期存款D.应付账款
A B C D
标准答案： a
75、在计算资产的流动性时，()的资产均要从各类流动性资产中扣除。
A.现金 B.抵押给第三方的资产
C.同业拆借D.抵押融资
A B C D
标准答案： b 76、资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，资产数量与()负债数量的构成状况。
A.到期 B.未到期
C.立刻 D.将来
A B C D
标准答案： a
77、哪一个属于声誉危机管理的主要内容()。
A.强化声誉风险管理培训 B.确保及时处理投诉和批评
c.确保实现承诺 D.管理危机过程中的信息交流
A B C D
标准答案： d
78、现在的危机管理手段核心是()。
A.辩护 B.否认
C化敌为友 D.推卸责任
A B C D
标准答案： c
79、对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是()。
A.采取必要措施
B.密切关注
C.尽量避免或高度重视
D.接受风险
A B C D
标准答案： c
80、对于风险发生的可能性低而且影响轻微的战略风险，采取的措施是()
A.采取必要措施 B.密切关注
C.尽量避免或高度重视 D.接受风险
A B C D
标准答案： d
81、商业银行()的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A.风险转移 B.风险规避
C.风险补偿 D.风险对冲
A B C D
标准答案： b
82、下列关于风险分类的说法，不正确的是()。
A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
c.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
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标准答案： a
83、假设随机变量x服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量x的均值为()，方差为()。
A.1.0.9
B.0.9，1
C.1，l
D.0.9, 0.9
A B C D
标准答案： a
84、()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲
C.自我对冲 D.市场对冲
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标准答案： d
85、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于，()。
A.风险补偿 B.风险转移
C.风险分散 D.风险对冲
A B C D
标准答案： a
86、下列对于久期公式的理解，不正确的是()。
A.收益率与价格反向变动B.价格变动的程度与久期的长短有关
C.久期越长，价格的变动幅度越大D.久期公式中的D为修正久期
A B C D
标准答案： d
87、在银行风险管理中，银行()的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。
A.高级管理层 B.董事会
C.监事会 D.股东大会
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标准答案： a
88、风险文化的精神核心是()。
A.风险管理理念 B.知识
C.制度 D.内部控制
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标准答案： a
89、下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()之
A.风险管理的目标是消除风险
B·风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
c.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东甸报的重要手段
D.商业银行应了解所有风脸，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
A B C D
标准答案： a
90、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。
A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制
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标准答案： a
二、多选题（多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给曲的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。）
91、商业银行贷款承担的风险有()。
A.公司违约、破产或信用等级降低等信用风险
B.银行破产的风险
C.银行挤兑的风险
D.银行流动性风险
E.借款企业在生产和经营过程中遭受严重损失的风险
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标准答案： a, d
92、全面风险管理要素包括()。
A.内部环境和目标设定 B.事件识别和风硷评估
C.风险反映和控制活动 D.内部环境和风险衡量
E.信息和交流以及监控
A B C D E
标准答案： a, b, c, e
93、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即()。
A.资产风险管理阶段 B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段 D.全面风险管理阶段
E.安全管理阶段
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标准答案： a, b, c, d
94、商业银行风险管理部门的职责包括()。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策
C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
D.全面掌握商业银行豹整体风险状况
E.建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册
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标准答案： a, c, d
95、巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的原则有()。
A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色.，有能力对商业银行的各项事物作出正确的判断
B.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
c.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责
D.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控裁部门的作用
E.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
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标准答案： a, b, d, e
96、商业银行高级管理层风险管理的主要职责是()。
A.审批风险管理的战略、政策和程序
B.执行风险管理的政策
C.制定风险管理的程序和操作规程
D.了解风险水平及其管理状况
E.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，以至能有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险
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标准答案： b, c, d, e
97、以下是属于商业银行风险管理部门职责范围内的是()。
A.利用风险管理信息系统生成每日风险状况报告，5自动比较风险限额的使用量和限额标准，进而识别主要的风险领域
B.商业银行在交易复杂的金融衍生品时，风险管理部门应定期审核定价,模型的精确性和适用性，并完整记录和监督定价/分析模型豹修正工作
c.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用
D.参与风险管理政策的最终执行
E.参与具体业务部门或金融产品的风险规避
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标准答案： a, b, c
98、除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有()o
A.分解分析法B.头脑风暴法
C.专家调查列举法D.资产财务状况分析法
E.情景分析法
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标准答案： a
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